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2022-6-1 11:20:19
对于每T>0和任何平滑函数f∈ C∞(O) ,我们有Limm→∞supM公司∈NPsup0≤t型≤T |νMt(f)|≥ m级= 0.证明。从(4.8)中,我们有以下分解νMt(f)=νM(f)+AMt+BMt+CMt+DMt,(1.23),其中我们定义了AMt:=MZtMXi=1aixf(Xis)(νMs(I)- Xis)ds,(1.24)BMt:=2MZtMXi=1(σi)xxf(Xis)ds,CMt:=MZtMXi=1σixf(Xis)dWis,DMt:=Zt“MMXi=1(f(Xis+ci)- f(Xis-))#dNis。那么我们需要绑定Esup0≤t型≤吨(·)公吨|对于上述各条款。表示f∈ C∞(O) 带| | f | |=sup(p,x)的SUPREUM范数∈O | f(p,x)|。我们将使用假设3.4中的主导常数Cp。对于AMt、BMt、CMTT,估计值与Bo和Capponi相似【4】,我们在此省略细节,只给出估计值sup0≤t型≤T |金额|≤ 内容提供商fx个ZTMMXi=1E|Xis公司|ds+Cpfx个,Esup0≤t型≤T | BMt|≤内容提供商fx个T、 E类sup0≤t型≤T | CMt|≤ CTCpfx个(T+1)。然后,我们通过中值定理,利用命题2.3,这意味着恒常λ的存在,使得E[λit]<CλthatEsup0≤t型≤T | DMt|≤MXi=1E“ZTM | f(Xis+ci)- f(Xis-)|dNis公司#≤fx个MMXi=1ciZTE[λis]ds≤fx个CpCλT。使用引理A.1,我们可以找到一个正常数C,这样SUPM∈氖sup0≤t型≤TνMt(f)< C、 定义Et[·]:=E[·|英尺]。引理A.3。设h(x,y)=x-y型|∧任意x、y为1∈ E、 然后存在一个正随机变量HM(γ)和limγ→0supM∈NE【HM(γ)】=0,因此对于所有0≤ t型≤ T,0≤ u≤ γ和0≤ v≤ γ ∧ 1、我们有h(νMt+u(f),νMt(f))h(νMt(f),νMt-v(f)≤ Et【HM(γ)】,其中函数f∈ C∞(O) 。证据我们从(1.23)(νMt+u- νMt)(f)=金额+u- AMt+BMt+u- BMt+CMt+u- CMt+MMt+u- MMt+PMt+u- Pt,其中AMt、BMt、CMTAR定义在(1.24)中,MMT:=Zt“MMXi=1(f(Xis+ci))- f(Xis-))#dNis,PMt:=Zt“MMXi=1(f(Xis+ci)- f(Xis-))#λisds,其中我们使用了补偿计数过程Nit:=Nit的事实-Rtλisds是Ft局部鞅。
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2022-6-1 11:20:22
我们有νMt+u(f),νMt(f)≤16金额+单位- 金额+BMt+u- BMt公司+CMt+u- CMt公司+MMt+u- MMt公司+PMt+u- PMt公司.让0≤ u≤ γ. 关于前三个差异的界限,我们参考Bo和Capponi[4]中的引理3.5。对于第四个差异,使用鞅性质和二次变化为【~Nt,~Nt】=Nt的鞅(MMt)的It^o等距、中值定理、假设3.4和命题2.3以及Giesecke et al.【17】中的界(6.1),我们得出MMt+u- MMt公司i=EthMMt+u-MMt公司i=MXi=1EtZt+utMf(Xis+ci)- f(Xis-)dNis公司=MXi=1EtZt+utMf(Xis+ci)- f(Xis-)λisds≤ 内容提供商fx个MMXi=1EtZt+utλisdt≤ 内容提供商fx个γMMXi=1E“1+ZT(λis)dt#。根据中值定理和假设3.4,我们发现PMt+u- PMt公司=MXi=1Zt+utM(f(Xis+ci)- f(Xis-))λisds≤ 内容提供商fx个MMXi=1Zt+ut |λ为| ds≤ 内容提供商fx个γMMXi=11+ZT(λis)dt!。然后使用引理A.1和命题2.3,我们可以完成证明。然后,如果极限点νtholds的唯一性(参见文献[4]中引理C.1的证明),我们可以得出序列νmt弱收敛于极限点ν的结论,从而得出弱收敛成立的结论。参考文献[1]Yacine Ait-Sahalia、Julio Cacho Diaz和Roger Laeven。使用相互激励跳跃过程建模金融传染。《金融经济学杂志》,117:585–6062015。[2] Emmanuel Bacry和Jean-Fran,cois Muzy。Hawkes过程的一阶和二阶统计特征及非参数估计。IEEE信息论学报,62(4):2184–22022016。[3] Emmanuel Bacry、Iacopo Mastromatteo和Jean-Fran,cois Muzy。Hawkes流程融资。《市场微观结构与流动性》,1(01),2015年。[4] 李俊波和阿戈斯蒂诺·卡波尼。银行间网络的系统性风险。暹罗金融数学杂志,6(1):386-4242015。[5] Pierre Br\'emaud和Laurent Massouli\'e.非线性Hawkes过程的稳定性。
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2022-6-1 11:20:25
《概率年鉴》,1563-15881996页。[6] 尼克·布什、本·M·哈姆布莱、海伦·霍沃斯、雷津和克里斯托夫·赖辛格。投资组合信用建模中的随机演化方程。《暹罗金融数学杂志》,2(1):627–6642011。[7] 阿戈斯蒂诺·卡波尼和马丁·拉尔森。通过资产负债表联系的价格传染。资产定价研究回顾,2015年5:227–253。[8] 雷内·卡莫纳、让·皮埃尔·福克和李显孙。平均场游戏和系统风险。《数学科学通讯》,13:911–93320015。[9] Chen Chen、Garud Iyengar和Ciamac C Moallemi。基于资产的系统性风险传染模型。运筹学,2014年。[10] Rama Cont、Amal Moussa和Edson Santos。银行系统的网络结构和系统性风险。剑桥大学出版社,2013年。[11] 西奥多·J·考克斯、安德烈亚斯·格雷文和德库佐·志贺。相互作用的有限和有限系统。概率论及相关领域,103(2):165–1971995。[12] Jakˇsa Cvitani\'c、Jin Ma和Jianfeng Zhang。自激相关缺省的大数定律。随机过程及其应用,122(8):2781–28102012。[13] Daryl J Daley和David Vere Jones。点过程理论导论:第二卷:一般理论和结构。斯普林格科学与商业媒体,2007年。[14] Sylvain Delattre、Nicolas Fournier、Marc Ho ff mann等,《大型网络上的霍克斯过程》。《应用概率年鉴》,26(1):216–2612016。[15] Eymen Errais、Kay Giesecke和Lisa R.Goldberg。一点流程和投资组合信用风险。暹罗J.金融数学。,1:642–655, 2010.[16] Stewart N Ethier和Thomas G Kurtz。马尔可夫过程:特征和收敛。约翰·威利父子出版社,1986年。[17] Kay Giesecke、Konstantinos Spiliopoulos和Richard Sowers。大型投资组合中的默认集群:典型事件。
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2022-6-1 11:20:29
《应用概率年鉴》(1):348–3852013。[18] Kay Giesecke、Konstantinos Spiliopoulos、Richard B Sowers和Justin A Sirignano。违约损失的大投资组合症状。数学金融,25(1):77–1142015。[19] 保罗·格拉斯曼和H·佩顿·杨。金融网络中的传染可能性有多大?《银行杂志》,50:383–3992015。[20] Ben Hambly和Nikolaos Kolliopoulos。随机波动率模型大型投资组合的随机演化方程。arXiv预印本arXiv:1701.056402017。[21]艾伦·G·霍克斯。一些相互激励的点过程的点谱。J、 R.统计学家。Soc。B、 33:438–4431971年。[22]池田信辅和渡边信三。随机微分方程和微分过程。北荷兰,1981年。[23]谢尔盖·纳托奇和迈凯洛·什科尔尼科夫。通过碰撞时间具有奇异相互作用的粒子系统:在系统风险建模中的应用。arXiv预印本arXiv:1705.006912017。【24】绪方吉彦。关于点过程的Lewis模拟方法。IEEE信息论学报,27(1):23–311981。【25】黄浦爵士、迈克尔·罗金格和乔纳森·塔恩。金融市场中的极值依赖:诊断、模型和金融影响。《金融研究评论》,17(2):581–610,2003年。[26]贾斯汀·西里加诺和凯·吉塞克。大型贷款池的风险分析。2015年【27】贾斯汀·阿西里加诺、格里·祖卡拉斯和凯·吉塞克。大规模贷款组合选择。运营研究,64(6):1239–12552016。【28】康斯坦蒂诺斯·斯皮利奥普洛斯、贾斯汀·阿西里加诺和凯·吉塞克。违约损失波动分析。《随机过程及其应用》,124(7):2322–23622014。
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