英文标题：
《Efficient hedging in Bates model using high-order compact finite
  differences》
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作者：
Bertram D\\\"uring and Alexander Pitkin
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最新提交年份：
2017
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英文摘要：
  We evaluate the hedging performance of a high-order compact finite difference scheme from [4] for option pricing in Bates model. We compare the scheme\'s hedging performance to standard finite difference methods in different examples. We observe that the new scheme outperforms a standard, second-order central finite difference approximation in all our experiments.
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中文摘要：
在贝茨模型中，我们评估了一个高阶紧致有限差分格式对期权定价的套期保值性能。在不同的例子中，我们比较了该方案与标准有限差分方法的套期保值性能。我们观察到，在我们的所有实验中，新方案优于标准的二阶中心有限差分近似。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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