引言:

邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。

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这是邢不行第 88 期量化小讲堂的分享

作者 | 邢不行

有这么一批人，他们是股市的中坚力量，占据了A股流通市值的半壁江山。

他们擅长在3000点高地打持久战，敢于和资金量远超自己的对手近身肉搏，在市场大起大落之时，总能看到他们视死如归的身影。

这就是我们今天的主角，A股市场的生力军：散户。

01 散户反着买

1 散户传说
在A股市场上，散户是真正做到了为国接盘的侠之大者。

但一直以来散户却备受嘲讽，被看作韭菜的代名词。甚至还有一句俗语流传甚广：散户反着买，别墅靠大海。

值得一提的是，一直以来市场上广为流传的俗语，都是我们量化策略开发的灵感源泉。

本文就尝试从这句俗语入手，构建一个量化策略，来看一看到底是散户反着买，别墅靠大海，还是跟着散户买，天天发大财。

2 抄散户作业
我曾在《妙用北向资金找出大盘买点、卖点，跟着操作6年4倍》中说过，投资最幸福的事情，是有人一直对，我们照着抄就行，比如北向资金、社保基金等。

第二幸福的事，是有人一直错，我反着来就可以了，他买我卖，他卖我买。

从经验来看，散户不正是这样的角色吗？所以这次我们就尝试跟着学渣，反着操作，反向抄一波作业。

02 龙虎榜探索

1 散户大本营
想实现上述策略，就要有散户操作的相应数据。

数据对量化投资至关重要，没有数据就是巧妇难为无米之炊。

我找到了一个非常合适的数据来验证猜想，这个数据和东方财富这家券商有关。

作为全国最大的互联网券商，东财的主要客户群体就是散户。

在东财开户后，无论你身处何地，都会被统一归结到它在拉萨的几家营业部。

由于这些营业部的交易量大多来自于散户，它们也被称为散户大本营。

需要注意的是，这几家营业部也是龙虎榜的常客。

2 龙虎榜简介有同学可能不知道什么是龙虎榜，这里简单介绍一下。

每个交易日都会有一些股票的价格出现异常的波动，只要符合下图中任意一个条件的股票，交易所就会把它列出来，放到一个榜单上，这个榜单就是龙虎榜。

接下文