给定最优投资组合的随机效用：随机潮流法。预印本，可从arXiv获得：1004.5192010。[5] N.El Karoui和M.M\'rad。两个可解SDE和一个非线性效用随机PDE之间的精确联系。《暹罗金融数学杂志》，4:697–7362013。[6] N.V.Krylov和I.Gy–ongy。关于系数无界的随机偏微分方程。潜力分析，1:233–256，1992年。[7] H.库尼塔。随机流和随机微分方程。剑桥大学出版社，1990年。[8] M.Musiela和T.Zariphopoulou。投资组合选择中的随机偏微分方程。股份有限公司Chiarella和A.Novikov，《当代定量金融》编辑。施普林格·维拉格（Springer Verlag Berlin），海德堡，2010年。[9] S.Nadtochiy和M.Tehranchi。所有时间范围和时空扩散的马丁边界的最优投资。数学金融，27（2）：438–4702017。[10] H.欧阳。连续时间委托投资组合管理问题中的最优契约。《金融研究评论》，16（1）：173–208，2003年。[11] P.Protter。随机积分和微分方程。Springer Verlag，第二版，2004年。[12] A.Riedl和P.Smeets。为什么投资者持有对社会负责的共同基金？《金融杂志》，72（6）：2505–25502017年。[13] L.T.斯塔克斯。绩效激励费：代理理论方法。《金融与定量分析杂志》，22（1）：17–321987年。[14] N.M.斯托顿。道德风险与投资组合管理问题。《金融杂志》，48（5）：2009-20281993。[15] T.Zariphopoulou。随机因素模型中的最优资产配置——概述和开放性问题。高级金融建模，计算和应用数学中的Radon系列，8:427–4532009。