惨不忍睹的实验结果。呵呵

>> A=ones(5,5)/2+eye(5,5)/2;
>> s=5+randn(5+A^0.5*randn(100,5)
??? s=5+randn(5+A^0.5*randn(100,5)
                                  |
Error: Expression or statement is incorrect--possibly unbalanced (, {, or [.

>> s=5+A^0.5*randn(100,5)
??? Error using ==> mtimes
Inner matrix dimensions must agree.

>> s=5*ones(5,5)+A^0.5*randn(5,5)

s =

    5.3755    4.1730    4.6841    6.1727    4.7111
    4.4260    3.9711    5.1235    6.0819    4.0557
    4.6161    5.1142    3.1196    5.2683    4.3939
    4.4241    4.4237    5.2623    5.5658    4.5194
    5.3062    4.9788    6.2436    5.6105    4.3031

>> m=mean(s)

m =

    4.8296    4.5322    4.8866    5.7398    4.3966

大家看看这个做法如何：

1， 定义A，然后生产随机数向量。
A=ones(5,5)/2+eye(5)/2;
result=5+randn(1,5)*chol(A);

2, 生成很多（1e6）个随机数向量，然后检验是否符合相关性质
clear data;for h=1e5:-1:1;data(h,1:5)=5+randn(1,5)*chol(A);end
>> mean(data)%均值性质
ans =
       5.0053       4.9988       5.0077       5.0065       5.0027
>> cov(data)  %协方差矩阵性质
ans =
       1.0042      0.50162      0.49954      0.50216      0.50143
      0.50162      0.99988       0.5016       0.4986      0.50117
      0.49954       0.5016      0.99769      0.49795      0.50243
      0.50216       0.4986      0.49795      0.99382      0.50154
      0.50143      0.50117      0.50243      0.50154       1.0039

R = MVNRND(MU,SIGMA,N) returns a N-by-D matrix R of random vectors
    chosen from the multivariate normal distribution with 1-by-D mean
    vector MU, and D-by-D covariance matrix SIGMA.

汗  MATLAB最强大之处是最带函数    。。。。。

10# fuwf120 朋友，有段时间没见了？

10# fuwf120

不过他没说是正太的。所以用cholesky分解，方便以后修改。

顶 楼上多看看自带函数哈

应该是要正态的 要不真是没法做了

clear data;for h=1e5:-1:1;data(h,1:5)=5+(rand(1,5)-.5)*chol(A)/sqrt(1/12);end

15# Xaero 呵呵，两位版主也积极参与了。
其实他给的协方差矩阵太理想。和现实的有差距吧。

不过Xaero 给的思路是严格按照计量经济学贝叶斯分析那一部分来的吗？最近在看MCMC这类问题。其中在贝叶斯计量经济模型里，确实用chol分解。

我在这方面遇到了难题，也很高兴看到各位对这个领域很感兴趣。


当然，liuxing说的多看自带函数也是应该的。昨天看到这个问题时，我第一个想到的是corr的计算，在以前的金融工具箱资产组合部分，确实有用 协方差与std 就可以计算 corr，所以昨天想到的就是这个帖子说的 协方差生成一些列数据问题，是否是那几个函数的 逆问题，是否可以改变函数组合，就可以给出答案。

可是看到的是2011a版本的变化太大。基本都升级到面向对象。比如 inadd.method。都是面向对象加属性。所以不及时的看系统自带函数，也是问题。