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2022-06-11
本帖子是对Liu, Stambaugh and Yuan (2019)发表在JFE上size and value in china的复制。这是学习实证资产定价,尤其是中国实证资产定价的必读文献。
时间范围:2001-2021
数据的处理过程依据Liu等(2019)的论文进行处理。主要内容:Fama-MacBeth回归、单变量资产组合分析法、双变量资产组合分析法、GRS检验、因子的构建等。
主要内容:数据、do文档(超过2000行的代码)、结果
微信图片_3.png 微信图片_4.png
Size and Value in China复制stata代码.txt
大小:(78 Bytes)

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2022-9-4 20:44:55
能便宜点吗?
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2022-9-5 12:52:52
zxyaugust 发表于 2022-9-4 20:44
能便宜点吗?
这个花的时间比较多,几十块钱,不贵啊
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2022-9-5 22:10:11
emp_research 发表于 2022-9-5 12:52
这个花的时间比较多,几十块钱,不贵啊
数据和代码都有吗?
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2022-9-6 20:02:06
zxyaugust 发表于 2022-9-5 22:10
数据和代码都有吗?
是的,都有
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2022-9-16 17:05:33
作者你好,请问一下,为什么你在代码中以下述这种方式计算BM等指标?
*t年5月的BM,是t-1年12月的BV除以t年5月的ME
*t年6月的BM,是t-1年12月的BV除以t年6月的ME
*t年7月的BM,是t-1年12月的BV除以t年7月的ME
*t年8月的BM,是t-1年12月的BV除以t年8月的ME

*t年9月的BM,是t年6月的BV除以t年9月的ME
*t年10月的BM,是t年6月的BV除以t年10月的ME

*t年11月的BM,是t年9月的BV除以t年11月的ME
*t年12月的BM,是t年9月的BV除以t年12月的ME
*t+1年1月的BM,是t年9月的BV除以t+1年1月的ME
*t+1年2月的BM,是t年9月的BV除以t+1年2月的ME
*t+1年3月的BM,是t年9月的BV除以t+1年3月的ME
*t+1年4月的BM,是t年9月的BV除以t+1年4月的ME
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