本人想在VAR模型中加入 Threshold的思想，用来刻画收益率的非对称波动，不知道可行性怎么样？如果这样做的话，需要注意的地方有哪些？搜了这种模型的相关文献，好少啊，请高人指点一下。若能上传含有此模型的相关文献，愿意以50金购买一份，略表感谢。