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求教几个计量经济学问题
楼主
xiongfei11
1161
4
收藏
2011-05-30
几个问题:
1 面板数据变为横截面数据,如有
45
家企业
3
年的数据,可否当成
135
个样本使用?
2 回归分析中往往想研究一些非核心变量对因变量的影响,如果仅仅将这些非核心变量作为自变量,是否就遗漏了重要的变量,造成回归不正确?
3 常数项没有通过
T
检验,一般如何处理?
4 有些自变量没有通过
T
检验,删除之后重新回归,是否可行?
5 SPSS
可否实现两阶段最小二乘等回归方法?
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全部回复
沙发
uc_sjtu
2011-5-30 14:46:36
1.这样就假定没有序列相关性、你研究的关系和系数没有随时间变化等一系列假定了,可靠性会比较差,你可以考虑直接使用面板估计方法
2.忽略的重要变量如果跟保留的变量相关会造成估计参数不可靠,检验的p值也不可靠。如果不相关则不会影响剩余变量的估计系数,但是会降低模型的解释能力。
3.可以不处理,直接的出常数项不异于零的结论。
4.不重要的变量可以不处理,也可以剔除后再回归。有重要意义的变量不要剔除。
5.肯定可以的,但是我不会用{:3_42:}
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藤椅
FERREL
2011-5-30 14:56:04
1、这么做要考虑一下这三年影响企业经营的因素是否有重大变化,如新政策的颁布,或市场发生过剧烈变化等,如没有的话,就当是你前后45次找到了三家一模一样的企业作为样本吧。但要注意线性相关问题。
2 、从理论上说遗漏变量可能会导致解释变量与随机扰动项相关或不相互独立(但不相关),前者会使参数丧失无偏性和一致性后者会使参数失去无偏性。
3、把常数项去掉再试试,或是调整模型的形式如取对数
4、可行
5、我没试过,不过我觉得应该行
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板凳
xiongfei11
2011-5-30 17:12:37
多谢指点,非常感谢!
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报纸
xiongfei11
2011-5-30 17:16:20
多谢指点,感谢感谢!
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