求教CFA L1的两个问题，谢谢大虾们~ - 经管之家

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求教CFA L1的两个问题，谢谢大虾们~

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收藏 2011-05-30

小菜鸟一只，诚心求教，多谢大家啦
1、给出一组数据让求covariance，也没说是sample，但答案中却除以（n-1），除以n还是n-1，有什么标准没啊？
2、beta can be viewed as ：
A、covariance of an asset with the market portfolio
B、correlation coefficient with the market portfolio
为什么选A呢我觉得要选B啊

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2011-5-30 23:02:45

portfolio的实质就是从整体（证券市场）中选择出数个证券类型作为样本组合，因此在求方差的时候必然是样本方差。

第二个是纯粹的概念问题。beta本质上是单项资产回报与市场回报的相关系数。

更正，上面这个说法是不对的，理由见楼下大神们的说法。

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2011-5-30 23:05:13

第一个问题我不知道你为什么会认为是N
第二个问题是BETA,不是EQUOTY BETA BETA不写就是ASSET BETA

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2011-5-30 23:10:14

谢谢你啦，但是按照你的说法，应该是选B的吧？ 2# kyoukai

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2011-5-30 23:16:34

帮顶，攒人品。
第二题我觉得两个都不完整，一定要选觉得还是选A。因为原始的公式就是是cov的那个描述的，correlation coefficient是推导出来的，而且必须有asset和market portfolio的variance才能计算beta。

同求大虾解释。

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2011-5-30 23:20:55

谢谢你~~可是beta怎么看都更像是一个相对数系数哦... 5# hawkfool

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