附：中金所第二届金融期货与期权研究征文大赛获奖名单



奖项
单位
作者
论文题目

一等奖

3名
国泰君安证券
蒋瑛琨、吴天宇
基于股指期货的开放式基金流动性管理

华泰长城期货
张彬、周健、李克勉、王金磊
股指期货套期保值方案研究与应用

平安证券
周谧、程宁巧
股指期货期现套利策略研究

二等奖

6名
厦门大学-兴业证券
左浩苗、刘振涛、曾海为
基于高频数据的股指期货波动溢出和信息传导研究

东吴证券
戴欢欢、张丽丽、秦斌
中小盘股指期货标的选择与合约设计研究

中南财经政法大学
李庆
分形理论下的股指期货套期保值策略研究

复旦大学
朱钧钧
中国金融期货市场的特点和套期保值功能的提高

南华期货
王兆先、丁玉洁
可降低基金套保风险的非对称套保策略

国泰君安期货
唐福全、胡江来
沪深300股指期货市场质量研究

三等奖

9名
北京工商大学
刘晓雪、郭晨凯
阿尔法策略国内应用的理论与实证研究

国泰君安期货
胡江来
考虑尾相关的套保比确定模型研究

广发期货
谢贞联、陈颖、郭伟杰、黄邵隆
机构参与股指期货的资金管理

北京大学-香港大学
崔忠波
中国期货市场超高频时间序列ACD-GARCH-V-OI模型研究与数据分析

中国政法大学
张钦昱
股指期货中小投资者保护机制研究

国泰君安证券
蒋瑛琨、刘富兵
保护性卖权的股指期货复制策略

冠通期货
邓文懿
股指期货展期套期保值策略

南京财经大学
华仁海、刘庆福
大陆、香港和台湾股指期货市场之间的信息传递效应研究

东证期货
杨卫东
股指期货对股票市场影响研究

优秀奖

12名
兴业银行
许茂为、郑泽星
沪深300股指期货价格跳跃行为分析

国泰君安证券
蒋瑛琨、吴天宇、杨喆
海外机构投资者应用股指期货策略

国泰君安期货
胡江来、唐福全
应对提前平仓的套期保值研究

弘业期货
史晓宇
我国股指期货的统计套利模型研究

中信金通
王安清、孙洁、苗挺、江岚、刘光素、曾益红、徐炤
沪深300股指期货市场功能发挥的分析

冠通期货
徐世伟
证券投资基金参与股指期货套期保值的策略研究

武汉大学
叶永刚、陈勃特、吴阳
基于股指期货随机定价模型的预期波动率指数研究

南华期货
张海、谈效俊、黄牧野
引入套利机制对指数波动的影响分析与建议

中信建投期货
莫海军
股指期货动态套期保值实证研究

东吴证券
赵立萍、李赞赞
股指期货风险管理功能的各类实际应用

厦门大学
陈伟煌、王圆圆、孙静哲
沪深300股指期货和现货联动效应研究

金元期货
向炎春、张炳侠
股指期货功能发挥评价及其实证研究

结果已经出来一个多月了，未见正式公布，从参赛人员那里获得的，与大家共享！
国泰君安证券和期货的就是牛，其中两个人同时均获得三项大奖，不得不让人佩服啊！期待这些这些优秀获奖作品早日出版，以便大家好好学习。

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