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5766 2
2006-10-01
<P>做论文要用到这个,曾经看到过有文章提到中诚信信用评级公司的违约概率表,但具体没找到这个表,请问哪位知道?麻烦告知,谢谢!</P>
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2006-10-5 13:49:00

这个问题我来解答一下。

实际上,我国企业债券得真实违约概率数据目前是没有的,因为中国企业债券市场发展缓慢,且受到很多限制——比如,绝大多数都由商业银行担保。

你所说的中诚信的违约概率应该是他们公司提出的“预期违约概率”——也就是说,没有实际数据支持,只是一个预测。事实上国内几乎所有的评级公司也都是如此。

你想找的东西可能在中国债券网或者中国货币网上有,去年差不多年底的时候,国内几家主要的评级公司都在这两个网站上进行了信息披露,其中应该包括预期违约概率的数据,你可以查一下。

不知道你论文写的是什么内容,如果还有什么问题可以发email给我:fall1977@gmail.com,我们可以交流一下。

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2012-3-8 11:29:50
我国债券市场基本没有违约事件,像中关村中小企业集合这种有担保的技术违约也很少。真正的违约数据在银行,这个信贷违约数据是各家银行的绝密数据。可以根据二级市场收益率推算风险中性下的隐含违约概率,可以构造metric,不过我自己做过,效果不是很好,但是如果是学术论文的话还可以,可以私信
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