连老师: xtabond2(GMM)中,iv可以新加入变量、同时剔除一些模型中的变量么(认为他们是内生的)?
xi:xtabond2 lnvolatility i.date roe roa L(0/1).lnturnover L(0/1).institution_qfii L(0/1).qfii ,gmm(L(1).lnvolatility ,collapse ) iv( i.date L(0/1).lnturnover typedown ) noleveleq nomata robust
另外第二个问题是,xtabond 里面的twostep和onestep的区别是什么呢?我知道是跟残差的估计有关系,但是查了很多教材,都是一笔带过,还是不知道第二步回归和第一步的本质区别。