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1620 0
2011-06-01
连老师:       xtabond2(GMM)中,iv可以新加入变量、同时剔除一些模型中的变量么(认为他们是内生的)?

xi:xtabond2   lnvolatility  i.date    roe  roa  L(0/1).lnturnover  L(0/1).institution_qfii   L(0/1).qfii   ,gmm(L(1).lnvolatility ,collapse ) iv(  i.date   L(0/1).lnturnover   typedown ) noleveleq nomata robust

  另外第二个问题是,xtabond 里面的twostep和onestep的区别是什么呢?我知道是跟残差的估计有关系,但是查了很多教材,都是一笔带过,还是不知道第二步回归和第一步的本质区别。
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