在下面的内容中，我们假设这个条件总是可以通过选择适当的c来满足。为了证明收敛顺序，我们将（3.5）中的所有加权系数扩展为h=0附近的系列，直至产生αi的二阶-1=hωi+1（2ωi+1- 5） 3c（ωi+1+1）-ωi+1h（ωi+1+1）+Oh类,αi=ωi+1- 1hωi+1-2h（ωi+1- 1） 3c+Oh类,αi+1=h（5ωi+1- 2） 3c（ωi+1+1）+hωi+1+ωi+1+ Oh类.（A.1）将这些表达式替换为（3.4）会导致近似值（3.4）ε（xi）=ωi+1提供的误差表示如下6f′（xi）c+f（3）（xi）h+Oh类. （A.2）当权重如（3.5）–（3.7）所述定义时，这证明了（3.4）的二阶近似值。附录B.定理3.2的证明。与定理3.1的证明类似，可以在假设c=O（1/h）的情况下，通过解析获得加权系数（3.10）–（3.13）。将（3.2）中定义的高斯径向基函数代入（3.9），我们得到以下线性方程组：u=βi-2e类-4hwi-2c+βie-hwi公司-2c+βi+1e-h（wi-2.-wi+1）c+βi-1e级-（hwi-2+h）c，（B.1）u=e-4hcβi-1+e-hcβi+βi+1e-h（wi+1-1） c+βi-2e类-（hwi-2+h）c，u=e-hcβi-1+βi-2e类-hwi公司-2c+βi+1e-hwi+1c+βi，u=βi-2e类-h（wi-2.-wi+1）c+βi-1e级-h（wi+1-1） c+e-4hwi+1cβie3hwi+1c+βi+1,其中u=-2c- 2hwi-2ce-hwi公司-2c，u=-2c- 2hce-hc，u=-c、 u=-2c- 2hwi+1ce-hwi+1c。系统（B.1）的解决方案由（3.10）–（3.13）给出。

将RHS20 Soleymani和Itkininto Taylor级数在h=0附近展开至二阶产率：βi-2=3（wi+1- 1） wi公司-2.- （（wi+1- 3） wi+1+1）wi-2.- wi+1+wi+1c（wi-2.- 1） wi公司-2（wi-2+wi+1）（B.2）+2（wi+1- 1） h（wi-2.- 1） wi公司-2（wi-2+wi+1）+Oh类,βi-1=（（wi+1- 3） wi+1+3）wi-2.- wi公司-2（wi+1- 1） +（wi+1- 3） wi+1c（wi-2.- 1） （wi+1+1）+2（wi-2.- wi+1）h（wi-2.- 1） （wi+1+1）+Oh类,βi=wi+1+（wi-2+ 1)wi公司-2（wi+1- 1) - wi+1cwi公司-2 WI+1-2（wi-2.- wi+1+1）小时（wi-2wi+1）+Oh类,βi+1=3（wi-2+1）wi+1- （wi）-2（wi-2+3）+1）wi+1+wi-2（wi-2+1）cwi+1（wi+1+1）（wi-2+wi+1+2（wi-2+1）小时（wi-2+wi+1）wi+1+wi+1+ Oh类.将这些表达式代入（3.9），我们得到近似误差ε（xi）=[wi-2（wi+1- 1） +wi+1]cf（4）（xi）+12f′（xi）12ch+Oh类. （B.3）这证明了建议的权重为二阶导数f′（xi）提供了二阶近似值。参考文献【1】R.Ahlip、L.A.F.Park和A.Prodan。Heston/CIR双指数跳差模型中的货币期权定价。国际金融杂志。工程，2017年4:1-30。[2] R.Ahlip和A.Prodan。Heston/CIR跳跃-扩散模型中的外汇期权定价，具有对数-正常和对数-均匀跳跃幅度。内景J.Stoch。分析。，2015年第1-15页。艺术ID 258217。[3] R.Ahlip和M.Rutkowski。赫斯顿随机波动率模型和CIR利率下的外汇期权定价。数量。《金融》，13:955–9662013。[4] L.V.Ballestra和C.Sgarra。跳跃随机波动模型中美式期权的评估：一种有效的有限元方法。计算机。数学应用程序。，60:1571–1590, 2010.[5] V.Bayona、M.Moscoso和M.Kindelan。高斯RB F–FD权重及其相应的局部截断误差。工程分析。跳跃要素。，36:1361–1369, 2012.[6] P.Carr和V.Linetsky。跳转到默认的扩展CEV模型：BesselProcess的应用。财务Stoch。，10:303–330, 2006.[7] E.Chin，D。

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