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Useful GAUSS programs

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收藏 2005-01-29

VAR (via maximum likelihood).

VAR order selection: computes AIC, BIC, Hannan-Quinn.

Cointegration tests

Engle-Ganger

Johansen

Stock-Watson common trends

Unit root tests
- Dickey-Fuller

Lobato-Robinson

KPSS

Trend-cycle decomposition
- Beveridge-Nelson
- State-space
Nonlinear models

AR two(three) states and VAR Markov-switching
Flexible nonlinear inference (Hamilton, 2001)

Yt = n(X) = a₀ + a' X + m(g.*.X)

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2005-2-16 10:05:00

thanks a lot

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2006-2-17 10:49:00

好人啊！

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2006-2-18 00:16:00

谢谢楼主，西班牙的都找到了

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2007-4-17 13:13:00

好人

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2007-5-19 15:52:00

Thanks a lots

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