差分取对数两个时间序列数据，同为一阶单整，平稳后进行回归，加了虚拟level shift变量，没加截距项，结果解释变量回归系数显著，但是拟合优度为负值（如下），   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
DLTRADE3 0.555524 0.119146 4.662556 0.0000
RL1991 0.072855 0.034680 2.100794 0.0403
   
R-squared -0.044037     Mean dependent var  0.118759
Adjusted R-squared -0.063020     S.D. dependent var  0.136924
S.E. of regression 0.141172     Akaike info criterion  -1.043216
Sum squared resid 1.096126     Schwarz criterion  -0.971530
Log likelihood 31.73166     Hannan-Quinn criter.  -1.015357
Durbin-Watson stat 1.920078   
   
求教这是神马状况，该如何调整？
金币感谢。（还不知道该如何给）。