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论坛 经济学人 二区 外文文献专区
2022-6-15 22:10:28
,pNon^Γ,然后使用c循环单调性、引理2.6中构造的竞争序列、c(x,·)的上半连续性和c(x,·)的上界性- a(x)b(·)对于某些a(x)>0的情况,nxi=1C(xi,pi)=limn→∞nNXi=1nXj=1c(xi,yij)≤ lim supnNXi=1ZYc(xi,y)qni(dy)≤NXi=1C(xi,qi)。尾声凸性是弱输运背景下的一个自然假设。众所周知,C(x,·)的凸性对于在耦合空间中获得一般存在的极小值是必要的,请参见【4,示例3.2】。同样,C-单调性需要凸性才能成为必要的最优性标准:示例5.1。设X={0},Y={0,1},u=δ,ν=(δ+δ),c(X,p)=min(p({0}),p({1}))。那么C在X×P(Y)上是连续的和凹的,但是唯一的(因此是最佳的)耦合u ν ∈ π(u,ν)不是C-单调的。实际上,2C(0,ν)=1>0=C(0,δ)+C(0,δ)。在经典的最优运输设置中,当成本函数c从下到实值有界时,c-循环单调性已经暗示了最优性,请参见【10】。在最优弱传输中不能得出类似的结论,因为当C是较低连续性时,C-单调性甚至不意味着最优性:例5.2。设X=[0,1],Y=[0,1]和C(X,p):=ps,δX([0,1])=p([0,1]\\{X}),这是一个可测量的成本函数(C.f.命题6.5)和fixedx的下半连续∈ [0,1]:给定一个弱收敛序列pk*p∈ P(Y),Portmanteau theoremyieldslim infkC(x,pk)=lim infkpk([0,1]\\{x})≥ p([0,1]\\{x})=C(x,p)。乘积耦合π:=λλ ∈ π(λ,λ),其中λ表示[0,1]上的均匀分布实际上是C-单调的:由于πx=λ(λ-几乎肯定),我们对任何x,xN公司∈ [0,1]和q,qN公司∈ P(Y),其中NXi=1πxi=Nλ=NXi=1qi22 J.BACKHOFF-VERAGUAS和G。
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2022-6-15 22:10:31
pammer认为qi与λ绝对连续,因此,NXi=1C(xi,πxi)=N=NXi=1C(xi,qi)。但代价为C的(WOT)的唯一优化器由π给出*(dx,dy):=λ(dx)δx(dy)和z[0,1]C(x,π)*x) λ(dx)=0<1=Z[0,1]C(x,πx)λ(dx)。甚至当C是关于某些C:X×Y的积分时→ R、 正如下一个示例所示,我们不希望C-单调性意味着最优性和/或C-循环单调性。示例5.3。设X=[0,1],Y=[0,1],C(X,p)=R[0,1]C(X,Y)p(dy),C(X,Y):={X}(Y)。与前一示例一样,乘积耦合π=λ λ是C-单调的,但不是最优的,而π*(dx,dy)=λ(dx)δx(dy)是最优的,尤其是c-环单糖。C-单调性在这些简单设置中无法提供最优性(代价函数C是偶数有界且下半连续的)是由其在“X×Y”上变化的方式造成的:X上的变化是逐点的(类似于C-循环单调性),而Y上的变化是在弱意义上进行的,即我们要求两个竞争序列的Y强度一致。这里,C-单调性无法检测到x处从1到0的跳跃,我们可以认为,C-单调性在所有耦合χin∏(λ,λ)下产生π的最优性,使得χx λ表示λ-几乎所有x∈ [0, 1]. 为了能够与所有相互竞争的耦合进行比较,C在“Y方向”上的更多正则性是必要的,例如,定理4.2中的上半连续性或定理2.2中的一致等连续性,但问题仍然悬而未决,即需要多少正则性。
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2022-6-15 22:10:34
作者推测C为上卡拉斯角,即C:X×P(Y)→ R是联合测量的,对于固定x∈ X地图第7页→ C(x,p)是上半连续的,需要C-单调性作为最优性准则。值得注意的是,示例5.2,当取▄C:=-C作为cost,提供了一个上半连续cost函数,该函数在以下意义上是凸的(实际上是线性的):设Q∈ P(P([0,1])),然后ZP([0,1])~C(x,P)Q(dp)=▄Cx,ZP([0,1])pQ(dp)!。(5.1)因此,与(5.1)中所述的凸性以及可测性相比,C是下半连续且凸的,这是一个严格更强的假设,如OREM 2.5.6所要求。附录定理2.2的证明采用了凹连续模的存在性。我们将论点分为一般部分和针对论文背景进行优化的部分。引理6.1。设(Y,d)是度量空间,r≥ 1和f:X×Y→ R在x中均匀连续∈ 十、 即θ(δ):=sup{| f(X,a)- f(x,b)|:x∈ 十、 a、b∈ Y s.t.d(a,b)r≤ δ} ,对于δ和0为零。另外假设c>0:supa,b∈Y:d(a,b)≥c、 x个∈X | f(X,a)- f(x,b)| d(a,b)r<∞.然后是θ:[0,∞) → [0, ∞] 凹形,使得limδ&0|θ(δ)=0和| f(x,a)- f(x,b)|≤θ(d(a,b)r)。鞅最优输运和弱最优输运的稳定性23证明。固定ε>0时,存在Δε,使得| f(x,a)- f(x,b)|≤ ε如果d(a,b)≤ δε. 如果另一方面d(a,b)>Δε,则| f(x,a)- f(x,b)|≤ d(a,b)rsup'a,'b∈Y:d(\'a,\'b)≥Δε,(R)x∈X | f(\'X,\'a)- f(\'x,\'b)| d(\'a,\'b)r=:d(a,b)rKε。因此,总体| f(x,a)- f(x,b)|≤ ε+d(a,b)rKε,尤其是θ(δ)≤ ε+δKε和Kε<∞. 用θ表示θ的凹包络,即所有函数的最大值,我们得出θ(δ)≤ ε+δKε,so limδ→0|θ(δ)=0,因为ε是任意的。
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2022-6-15 22:10:39
最后指出| f(x,a)- f(x,b)|≤ θ(d(a,b)r)≤θ(d(a,b)r)。引理6.2。设C:X×Pr(Y)→ 假设C(x,·)是Wr,在x上一致连续一致∈ 十、 即θ(δ):=supn | C(X,p)- C(x,q)|:x∈ 十、 (p,q)∈ Pr(Y)s.t.Wr(p,q)r≤ δo,δ&0为零。然后是θ:[0,∞) → [0, ∞] 凹形,使得limδ&0|θ(δ)=0和| C(x,p)- C(x,q)|≤θ(Wr(p,q)r)。证据我们应用引理6.1。必须表明,对于任何c>0supp,q∈Pr(Y):Wr(p,q)r≥c | c(x,p)- C(x,q)| Wr(p,q)r<∞. (6.1)为此,选择0<δ≤C使θ(δ)<∞. 对于任何p,q∈ Pr(Y)带Wr(p,q)r≥ C此处为N≥ 2使得(N- 1)δ ≤ Wr(p,q)r≤ Nδ。表示[p,q]α=(1- α) p+αq,通过最优输运的凸性,我们得到了所有α,β∈ [0,1]Wr([p,q]α,[p,q]β)r≤ |α - β| Wr(p,q)r。因此,| C(x,p)- C(x,q)|≤NXk=1C(x,[p,q](k-1) /N)- C(x,[p,q]k/N)≤NXk=1θWr(p,q)rN!≤ Nθ(δ)≤θ(δ)Wr(p,q)rNδ(N- 1)≤ 2Wr(p,q)rθ(δ)δ。我们得出结论,(6.1)的左侧以2θ(δ)δ<∞. 下面的引理可以看作是Lusin定理的一个可测量版本。在第3节和第4节中,分别将鞅C-monontone C-单调集与(C,FM)-单调C-循环单调集连接起来。也就是引理3.7和命题4.4中的isdone。引理6.3。LetΓ X×P(Y)是解析的,c:X×Y→ R∪{±∞} 是可测量的。然后存在一个解析集 具有以下性质的X×Y:(i)对于任意(X,p)∈ 我们发现p集中在fibre^x={y∈ Y:(x,Y)∈^Γ},即p(^Γx)=1。(ii)对于任何(x,y)∈我们发现(x,p)∈ Γ和Borel可测集K^Γxsuch(a)c限制在fibre{x}×K是连续的,实际上,如果β>α,我们写[p,q]β:=1-β1-α[p,q]α+β-α1-αq和首先推导Wr([p,q]α,[p,q]β)r≤β-α1-αWr([p,q]α,q)r,通过最优传输相对于边缘的凸性。
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2022-6-15 22:10:42
迭代参数,我们发现WR([p,q]α,[p,q]β)r≤ (β - α) Wr(p,q)r.24 J.BACKHOFF-VERAGUAS和G.PAMMER(b)y∈ 供应商(p)∩ K和zbδ(y)∩Kc(x,z)p(Bδ(y))∩ K) p(dz)→ δ和0的c(x,y)。证据在不丧失一般性的情况下,我们可以假设c是有界的。我们遵循[22]中的类似观点。为了说明这个想法,让我们先来看一下K Y是任何可测集,写cx(Y):=c(x,Y)。cx{x}×k的连续性是指对于任何开集O R原图c-1x(O)∩ Kis在Y上的跟踪拓扑中打开∩ K、 对于任意半径α>0和开集O R、 我们可以在c周围考虑一个α-甜甜圈-1x(O),即¢A(α):=ny∈ Y:z∈ c-1x(O)s.t.dY(y,z)<αO\\c-1x(O)。显然,~A(α)∪ c-1x(O)开路,c-1x(O)=(¢A(α)∪ c-1x(O))∩Ac(α),因此,c-1x(O)是▄Ac(α)的相对开子集。注意,对于任何p∈ P(Y),我们通过外正则性得到P(~A(α))随α消失。接下来,我们将上述推理充分推广到乘积空间X×Y和可数多个开集。用{Un}n表示∈在R上的拓扑的可数基础上,我们定义Y方向上的任意半径序列α=(αn)n∈N∈ 对于所有n,RN+,αn>0∈ N、 B(X×Y)-可测集a(α):=[N∈Nn(x,y)∈ X×Y:(x,z)∈ c-1(Un)s.t.dY(y,z)<αno\\c-1(联合国)。我们同样看到c-1(联合国)∩ A(α)c∩ {x} ×Y在A(α)c中相对开放∩ {x} ×Y.作为{Un}n∈n在R上形成拓扑的基础,我们找到任何开集O R子集N NwithSn公司∈NUn=O,因此,c-1(O)∩ A(α)c∩ {x} ×Y=[n∈北卡罗来纳州-1(联合国)∩ A(α)c∩ {x} ×Y,在A(α)c中也相对开放∩ {x} x Y,因此c | A(α)c∩{x} ×Yi对所有x连续∈ 十、 Let(X,p,α)∈ X×P(Y)×RN+和αn>0(对于所有n)∈ N、 K:=项目(A(α)c∩ {x} ×Y)。我们已显示任何y∈ 补充(p | K),δ&0表示p(K∩ Bδ(y))p | K∩Bδ(y)→ δyin P(Y)。由于c在{x}×K上是有界的和连续的,我们有δ和0ZK∩Bδ(y)c(x,z)p(K∩ Bδ(y))p(dz)→ c(x,y)。
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2022-6-15 22:10:44
(6.2)对于任何(x,p)∈ X×P(Y)通过P的外正则性,我们得到了任意n∈ N和δ&0p纽约州∈ Y:z∈ c-1x(Un)s.t.dY(y,z)<δo→ pc-1x(Un).因此,对于任何ε>0的情况,都有α∈ αn>0,n时的RN+∈ N这样p纽约州∈ Y:z∈ c-1x(Un)s.t.dY(y,z)<αno\\c-1x(Un)<εn,其中δx p(A(α))≤Xn公司∈Np公司纽约州∈ Y:z∈ c-1x(Un)s.t.dY(y,z)<αno< ε.setMε:=n(x,p,α)∈ X×P(Y)×RN+:δX p(A(α))<εosatis fies,近似于X×p(Y)Mε=X×p(Y)。我们声称(x,p,α)7→ δx p | A(α)c和Mε都是Borel可测量的:显然,α7→ A(α)满足下面引理6.4的要求,因此鞅最优输运和弱最优输运的函数稳定性25(x,y,α)7→ fA(x,y,α):=A(α)(x,y)是Borel可测的。由此推导出(x,p,α)7的钻孔可测性→ δx p({x}×B\\A(α))=ZB | 1- fA(x,y,α)| p(dy),对于每个B∈ B(Y),这就产生了我们的索赔。最后,我们可以定义^Γ:由于Γ是解析的,而Mε是Borel可测量的,所以集合Mε:=Mε∩ Γ×RN+再次是解析的。考虑解析集Θε:=n(x,p,α,y)∈ X×P(Y)×RN+×Y:(x,p,α)∈ MεΓs.t.y∈ supp(p),A(α)(x,y)=0o=MεΓ∩n(x,p,α,y)∈ X×P(Y)×RN+×Y:Y∈ supp(p),fA(x,y,α)=0o,其中,y允许一个可数基(Ok)k∈Nof其拓扑,wherebyy∈ 供应商(p)<==> k∈ N: p(正常)>0或y<正常。由于ε是解析的,所以它的X×Y投影也是解析的。因此,^Γ:=[k∈NprojX×YΘkis分析。回想一下,对于任何(x,p)∈ Γ和k∈ N有αk∈ (0, ∞)n带δxp(A(αk))<k.对于每k∈ N我们有p(^Γx)=δx p(^Γ)∩ X×supp(p))≥ δx p({x}×{y∈ Y:fA(x,Y,αk)=0})=1- δx p(A(αk))>1-k、 我们得出^Γ满足项目(i)。另一方面,如果(x,y)∈然后是k∈ N和(x,p,α)∈ 带(x,p,α,y)的MεΓ∈Θk.集k:=projY(A(α)c∩ {x} ×Y)∩ supp(p),注意{x}×{p}×{α}×K ε,表示K^Γx.召回(6.2)。
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2022-6-15 22:10:47
根据前面(6.2)段,我们得到了c{x}×K的连续性,并得出结论,第(ii)项满足。引理6.4。让A:RN+→ 对于任何α,β,B(X×Y)应给出s.t.(a)∈ RN+,α≤ β我们有A(α) A(β),(b)对于任何{αk}k∈N RN+,αkn%αn,n∈ N和α=(αN)N∈N∈ RN+,我们有A(αk)%A(α)。然后函数fa:X×Y×RN+→ R: (x,y,α)7→A(α)(x,y)是Borel可测的。证据函数fa是setA的指示函数:=n(x,y,α)∈ X×Y×RN+:(X,Y)∈ A(α)o=[α∈RNA(α)×{α}。我们证明A与Borel可测集A一致,A:=[q∈QA(q)×On∈N[qn,∞),其中Q:={α∈ QN+:n∈ N s.t.αk=0k≥ n} 。根据a的性质(a),我们推导出a A、 现在让(x,y,α)∈ A、 然后我们找到一个序列{qk}k∈N Q与qk%α和by(b),存在指数k∈ N使得(x,y)∈ A(qk)表示所有k≥ k、 因此,(x,y,α)∈ A(qk)×On∈N【qkn,∞)  A、 和A A、 因此,A是Borel可测集,fAa是Borel可测函数。在这一部分中,我们写α≤ β <==> αi≤ βi对于所有i.26 J.BACKHOFF-VERAGUAS和G.Pammer,我们通过展示Lebesguedecomposition定理的以下可测量变量来结束本节,引用示例5.2。提案6.5。设X上所有有限测度的空间M+(X)具有测度弱收敛的拓扑。然后mapT:M+(X)×M+(X)→ M+(X)×M+(X),(p,q)7→ (qac,p,qs,p),其中T(p,q)是q w.r.T.p的唯一Lebesgue分解,即qac,p+qs,p=q,qac,p p、 qs,p⊥ p、 是可测量的。证据本质上,我们定义了一系列可测函数:对于任何δ>0和∈ B(X)letFδ,A:M+(X)×M+(X)×B(X)→ R、 (p、q、B)7→q(A\\B)p(B)<δ,q(A)其他。(6.3)反过来,这允许我们将T(p,q)(A)定义为可测量函数的可数函数的极限。由于X是波兰的,因此在X上存在一个开集的可数族O,σ(O)=B(X)。
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2022-6-15 22:10:51
用R(O)表示由O生成的集合论环,它是不可数的。然后,对于任何ε>0,A∈ B(X)和p∈ P(X)有一个集合aε∈ R(O)使得p(A\\Aε∪ Aε\\ A)<ε。(6.4)使用经典Lebesgue分解定理,对于任何对(p,q)∈ M+(X)×M+(X)有一组▄B X,其中p(B)=0,qac,p(A)=q(A \\-B)A.∈ B(X)。根据[16,命题4.5.3],我们得到了limδ和0supB∈B(X):p(B)<δqac,p(B)=0,其中,qac,p(A)=limδ&0infB∈B(X):p(B)<δqac,p(A\\B)=limδ和0infB∈B(X):p(B)<δqac,p(A)\\(~B∪ B) )+qs,p(A \\(▄B∪ B) )=limδ和0infB∈B(X):p(B)<δq(A\\B)=limδ和0infB∈R(O):p(B)<δq(A\\B),其中我们使用近似性质(6.4)作为最后一个等式。因此FA:M+(X)×M+(X)→ 定义的byFA(p,q):=qac,p(A)=infδ和0inf{B∈B(X):p(B)<δ}q(A\\B)=limk→∞infB公司∈R(O)Fk,A(p,q,B)(6.5)是Borel可测量的,并且作为A∈ B(X)是任意的,我们得出结论,T是可测的。参考文献【1】B.Acciaio、J.Backho Off和A.Zalashko。因果最优运输及其与扩大过滤和连续时间随机优化的联系。随机过程及其应用,130(5):2918–29532002。[2] A.Alfonsi、J.Corbetta和B.Jourdain。凸阶概率测度的抽样与鞅最优运输问题的逼近。2017年,SSRN 3072356提供。[3] A.Alfonsi、J.Corbetta和B.Jourdain。利用Wasserstein投影对凸阶概率测度进行抽样。亨利·庞加莱研究所年鉴《概率与统计》,第56卷,1706-1729页。亨利·彭加勒研究所,2020年。[4] J.-J.Alibert、G.Bouchitt\'e和T.Champion。优化运输规划的一类新成本。《欧洲应用数学杂志》,30(6):1229–12632019。鞅最优输运和弱最优输运的稳定性27[5]J.Backho ff,D.Bartl,M.Beiglb¨ock和E.Manu。
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2022-6-15 22:10:54
适应Wasserstein距离和数学金融稳定性。《金融与随机》,24(3):601–6322020。[6] J.Backho Off、M.Beiglb¨ock、M.Eder和A.Pichler。过程距离的基本特性。随机过程及其应用,2020年。[7] J.Backho ff,M.Beiglb¨ock,M.Huesmann,S.K¨allblad,et al.Martingale Benamou–Brenier:概率论视角。《概率年鉴》,48(5):2258–22892020。[8] J.Backho Off、M.Beiglbock、Y.Lin和A.Zalashko。离散时间因果迁移及其应用。《暹罗优化杂志》,27(4):2528–25622017。[9] J.Backho Off、M.Beiglb¨ock和G.Pammer。弱运输成本的存在性、对偶性和周期单调性。《变分法和偏微分方程》,58(6):2032019。[10] M.Beiglb–ock。循环单调性和遍历定理。遍历理论与动力系统,35(3):710–7132015。[11] M.Beiglb¨ock、A.Cox和M.Huesmann。最佳传输和Skorokhod嵌入。《发明数学》,208(2):327–4002017。[12] M.Beiglb¨ock和C.Griessler。单调富饶的土地。Annali della SNS,将于2016年4月出版。[13] 贝格洛克先生、亨利·劳德埃先生和彭克纳先生。期权价格的模型独立界限:masstransport方法。《金融与随机》,17(3):477–5012013。[14] M.Beiglb¨ock和N.Juillet。关于边际鞅约束下的最优运输问题。《概率年鉴》,44(1):42–1062016。[15] M.Beiglboeck和N.Juillet。阴影耦合。ArXiv电子印刷,2016年9月。[16] V.I.博加乔夫。测量理论,第1卷。施普林格科学与商业媒体,2007年。[17] L.Campi、I.Laachir和C.Martini。二边鞅输运问题中数值的变化。《金融与随机》,21(2):471–4861017年6月。[18] A.Cox和M.Vidmar。非线性鞅最优运输问题的结构。
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2022-6-15 22:10:57
ArXiv e-prints,2019年。[19] H.De March,N.Touzi,et al.多维鞅运输计划分解的不可约凸铺路。《概率年鉴》,47(3):1726-17741999年。[20] 多林斯基和索纳。连续时间鞅最优运输与鲁棒套期保值。概率论及相关领域,160(1-2):391–4272014。[21]M.Fathi、N.Gozlan和M.Prodhome。通过熵正则化证明Caffarelli收缩定理。《变分法和偏微分方程》,59(96),2020年。[22]M.B.Feldman。Lusin定理的证明。《美国数学月刊》,88(3):191–192,1981年。【23】A.Galichon、P.Henry Labord\'ere和N.Touzi。给出了无套利边界的随机控制方法,并将其应用于回溯期权。《应用概率年鉴》,24(1):312–3362014。【24】N.Ghoussoub、Y.-H.Kim和T.Lim。广义最优鞅运输计划的结构。《概率年鉴》,47(1):109–1642019年。【25】N.Gozlan和N.Juillet。关于Brenier定理和Strassen定理的混合。《伦敦数学学会会刊》,120(3):434–4632002。【26】N.Gozlan、C.Roberto、P.-M.Samson和P.Tetali。一般运输成本和应用的Kantorovich对偶。J、 功能。分析。,273(11):3327–3405, 2017.【27】C.格里斯勒。关于最小鞅测度的扩展脚注。ArXiv e-prints,2016年6月。[28]G.Guo和J.Obloj。鞅最优运输问题的计算方法。ArXiv电子打印,第ArXiv页:1710.07911v1,2017年10月。[29]G.Guo和J.Obloj。鞅最优运输问题的计算方法。ArXiv电子打印,第ArXiv页:1710.07911v22019年4月。[30]I.Guo、G.Loeper和S.Wang。通过最优传输进行局部波动率校准。2017年矩阵年鉴,第51-64页。Springer,2019年。[31]J.Guyon、R.Menegaux和M。
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2022-6-15 22:11:00
努茨。标普500指数对波动率指数期货的价格区间表示满意。《金融与随机》,21(3):593–6302017。[32]D.Hobson和A.Neuberger。前向启动选项的鲁棒边界。数学金融,22(1):31–562012。【33】M.Huesmann和D.Trevisan。鞅最优输运的Benamou–Brenier公式。伯努利,25(4A):2729–27572019。【34】B.Jourdain和W.Margheriti。一类新的一维鞅耦合。《概率电子日志》,2020年第25期。【35】朱利埃。阴影投影和左侧窗帘耦合的稳定性。《亨利·波因卡尔研究所年鉴》(Annales de l\'Institut HenriPoincar\'e),《概率与统计》(Probabilit\'es et Statistiques),第52卷,第1823-1843页。亨利·彭加勒研究所,2016年。[36]K.Marton。收缩马尔可夫链的测度集中不等式。几何与功能分析GAFA,6(3):556–571,1996年。[37]K.Marton等人,《通过信息分歧界定d距离:证明测量浓度的方法》。《概率年鉴》,24(2):857-8661996。【38】J.Obl'oj和P.Siorpaes。有限维鞅输运的结构。arXiv:1702.084332017。【39】M.塔拉格兰德。乘积空间中测度和等周不等式的集中。PublicationsMath\'ematiques de l\'Institut des Hautes Etudes Scientifiques,81(1):73–2051995.28 J.BACKHOFF-VERAGUAS和G.PAMMER【40】M.Talagrand。乘积空间中新的浓度不等式。《发明数学》,126(3):505–563,1996年。[41]X.Tan和N.Touzi。受控随机动力学下的最优运输。《概率年鉴》,41(5):3201–32402013。[42]C.维拉尼。优化交通主题,数学研究生课程第58卷。美国数学学会,普罗维登斯,RI,2003年。【43】C.维拉尼。最佳运输。《旧与新》(Old and New),第338卷,作者:Grundlehren der mathematischen Wissenschaften。斯普林格,2009年。【44】J.Wiesel。
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2022-6-15 22:11:02
实线上鞅最优运输问题的连续性。ArXiv e-prints,2019年。【45】D.A.扎耶夫。关于具有附加线性约束的Monge–Kantorovich问题。数学笔记,98(5-6):725–7412015。
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