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计量经济学与统计软件
面板协整方程的估计问题
楼主
shiyp1981
3953
8
收藏
2011-06-05
悬赏
5
个论坛币
未解决
如题,通过检验证明存在协整的时候,如果通过方差分析的办法,认为协整方程的截距和斜率随着个体而改变的话,那么怎么估计方程的系数呢??是直接用OLS么?看了一些FMOLS和DOLS的介绍,好像他们只能估计同质面板。请高人指点一下。
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沙发
shiyp1981
2011-6-5 16:47:10
怎么人帮忙么?
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藤椅
zhangtao
2011-6-5 17:33:41
以前好像看过一篇修正的FMOLS和DOLS做异质面板的,不但可以检验协整,而且还可以估计方程,
是一个国外大家的文章,英文的,忘记了,要是找到,
我发上来。
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板凳
shiyp1981
2011-6-5 20:11:06
谢谢楼上。是不是用FMOLS 和 DOLS估计异质面板的实证分析现在国内找不到啊?
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报纸
zhangtao
2011-6-5 22:11:41
根据国人的研究习惯,应该国内有,但是要找到这样的文章比较难。
现在变结构、随机加权、多因多自变量、门限、动态因子等等前沿面板估计在国内都能找到。
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地板
beyondnirvana
2011-6-7 04:29:56
http://www.econ.cam.ac.uk/faculty/pesaran/wp.htm#2006
http://korora.econ.yale.edu/phillips/
http://econ.williams.edu/people/ppedroni
http://www.ect.uni-bonn.de/mitarbeiter/joerg-breitung/
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7楼
zhangtao
2011-6-7 13:30:46
很感谢6楼的朋友!
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8楼
yongjiang2
2011-6-10 11:38:47
xiexie a ...
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9楼
玲子笑
2012-5-26 09:31:15
不知道协整之后怎么调整模型呢?
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