全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 悬赏大厅
1223 4
2011-06-05
悬赏 30 个论坛币 未解决
 return for AnaDonereturn forNYSE
198110%5%
19825%15%
1983-5%8%
198420%12%
1985-5%-5%

已知Anadone 公司的回报和纽约证券交易所的年回报
求AnaDone的β值

我的计算如下
先求出两者的方差和标准差 分别是:variance : σ(anadone)=112.5  St deviation  : σ(anadone)=10.6066
                                                              variance :σ(NYSE)=59.5        St deviation :  σ(NYSE)=7.713624

接着求出 协方差 cov=16.25
两者的β1=0.1986

β Anadone= [σ(anadone)* β1] ÷ σ (NYSE)=0.273

但是老师给出的计算结果如下
a. Here are the results of the regression of AD Corp. returns on the NYSE returns:

                       Coefficients       Standard Error
Intercept              -0.14706        6.59342
X Variable               0.735294     0.670845

R2 = 0.285948
The beta value of 0.735. The alpha is computed as –0.147.


我的beta和老师给的结果完全不一样

想请教,我的计算过程是哪里出错了? 用错公式了呢?
还请知道的达人不吝赐教,烦请详细解释一下。谢谢!!!

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2011-6-5 21:51:12
你们老师给的是用线性方程拟合的结果,建议你找本计量的书看看~~数理统计的书后面可能也有的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-6-6 11:38:52
你老師用的是用一條假設的最佳直線,所以得出的結果只是適用於線上的點。你計算出的結果是適用於給出的五點,所以大家的結果不同。至於那一個是對?如果那些點是在直線上的話,那麼應該你老師的方法是對的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-6-10 12:06:02
不好意思,请问具体怎么解,能麻烦帮我详细解一下过程吗

3# wood0
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-6-10 17:22:15
路过 只好帮忙顶起来了  可惜自己也不懂
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群