英文标题：
《Dealing with Stochastic Volatility in Time Series Using the R Package
  stochvol》
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作者：
Gregor Kastner
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最新提交年份：
2019
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英文摘要：
  The R package stochvol provides a fully Bayesian implementation of heteroskedasticity modeling within the framework of stochastic volatility. It utilizes Markov chain Monte Carlo (MCMC) samplers to conduct inference by obtaining draws from the posterior distribution of parameters and latent variables which can then be used for predicting future volatilities. The package can straightforwardly be employed as a stand-alone tool; moreover, it allows for easy incorporation into other MCMC samplers. The main focus of this paper is to show the functionality of stochvol. In addition, it provides a brief mathematical description of the model, an overview of the sampling schemes used, and several illustrative examples using exchange rate data.
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中文摘要：
R包stochvol在随机波动性框架内提供了异方差建模的完全贝叶斯实现。它利用马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）采样器进行推理，从参数和潜在变量的后验分布中获取数据，然后用于预测未来的波动率。该软件包可以直接用作独立工具；此外，它可以方便地并入其他MCMC采样器中。本文的重点是展示stochvol的功能。此外，它还提供了模型的简要数学描述、所用抽样方案的概述，以及使用汇率数据的几个示例。
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分类信息：

一级分类：Statistics        统计学
二级分类：Computation        计算
分类描述：Algorithms, Simulation, Visualization
算法、模拟、可视化
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一级分类：Economics        经济学
二级分类：Econometrics        计量经济学
分类描述：Econometric Theory, Micro-Econometrics, Macro-Econometrics, Empirical Content of Economic Relations discovered via New Methods, Methodological Aspects of the Application of Statistical Inference to Economic Data.
计量经济学理论，微观计量经济学，宏观计量经济学，通过新方法发现的经济关系的实证内容，统计推论应用于经济数据的方法论方面。
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Statistical Finance        统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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