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gmm模型滞后一阶

此时此刻now

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收藏 2022-06-25

请问各位老师，gmm模型中lags(1)表示含有被解释变量的滞后一阶作为解释变量，maxldep（1）表示最多有被解释变量滞后一阶作为工具变量。那么xtdpdsys y x, lags(1) maxldep(1) end(a)是不是就代表被解释变量滞后一阶又当了解释变量又当了工具变量。这样理解是否有错误呢？

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2022-6-25 19:25:29

具体一点应该是被解释变量滞后一阶既作了协变量（默认选项），又作了工具变量

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此时此刻now

2022-6-25 20:31:56

15760043754 发表于 2022-6-25 19:25
具体一点应该是被解释变量滞后一阶既作了协变量（默认选项），又作了工具变量

那也就是把被解释变量当协变量放在解释变量那一堆，同时当工具变量是可以的对吗？

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2022-6-25 20:35:36

此时此刻now 发表于 2022-6-25 20:31
那也就是把被解释变量当协变量放在解释变量那一堆，同时当工具变量是可以的对吗？

对，代码就是这样的话

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