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我们想利用Logistic回归分析对我国中小企业的信用风险进行实证研究. 因变量Y 表示企业是否违约：违约企业=0，正常企业=1.自变量是企业的20个财务指标。

我有以下几个问题搞不明白：

1、 变量一定要与因变量正向相关吗？为什么？

2、自变量的筛选：

20多个指标间由于存在较严重的多重共线性，但我不想使用SPSS的逐步剔除法，也不想使用因子分析或者主成分分析方法，我想Logistic回归分析之前筛选自变量，把多重共线的自变量剔除。有以下两种方法：

（1） 某个自变量Xj与其余的自变量进行回归，如果判定系数很大，F检验显著，则Xj可用其他自变量的线性组合表出，即Xj与其他自变量多重共线。那么将Xj从自变量中排除。

（2） 用判别分析法，把判别系数小的变量剔除。