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3886 12
2011-06-12
看论文和自己试图做些东西的时候,碰到这样一个问题:动态优化的时候,有的论文求一阶条件后给出来的是欧拉方程,有些则又给出了控制变量的反馈解,我搞不清楚什么时候用欧拉方程,什么时候用反馈解啊,欧拉方程和反馈解在理论上的关系是怎么样的呢。举例,比如Gali (AER1999)里(3)式给出了由一阶条件得到的消费Ct的欧拉方程,然后他说using market-clearing conditions, one can rewrite (3)(after some algebraic manipulation) as (10),那个(10)式的解是怎么得出来的啊,我怎么搞了好久都没搞明白~~,郁闷死了,有谁能帮帮我啊
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2011-6-12 21:21:08
你把古典变分,现代变分,动态规划、随机控制和自适应控制、神经网络、差分进化弄明白,
你就什么都明白了。
这些研究生阶段的数学,一两句话给你说不清楚,
欧拉方程主要是古典变分
反馈解主要是随机控制
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2011-6-12 21:24:18
10式是在市场出清,也就是均衡时从3式进行代数演算解出来的,
自己动手算算就明白了。
非常感谢你提供的文章!
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2011-6-12 21:25:58
大概看了一下文章,这篇文章我太需要了,再一次感谢你!
我数学专业毕业,有什么问题继续问吧,我知道的一定告诉你!
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2011-6-12 21:29:37
动态规划对应的是贝尔曼原理
还有庞特里亚金原理,其实这些东西内在都是统一的,
一个懂了其他的都就懂了。
学习了实分析、泛涵、随机过程就、最优控制就基本懂了。
求解软件主要是matlab lingo games and so on .
感谢你!
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2011-6-12 21:38:25
啊,我没看明白他怎么做的啊,怎么从欧拉方程推到(10)式的反馈解啊,我看了那些市场出清条件,也没搞明白,如果只看(10)式,那个解好像只与C.Monetary Policy有关系,因为他的Phi里只跟lambda_m还有s_m,gamma和s_z有关系,而后面三个变量是货币供给的evolve function里的, 3# zhangtao
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