可以吧。如果觉得不严谨，那就按每一年份y的大小分组。

egen med_size=median( ln_size )           // 生成中位数

gen size_dum1=0
replace size_dum1=1 if ln_size > med_size // 按中位数划分 大规模
bysort size_dum1:xtreg patent digi ln_Age Roa Lev Rfa,fe r //分组回归
est store s1



xtreg patent digi ln_Age  Roa Lev Rfa  i.year if size_dum1==1 ,fe
est store s1

xtreg patent digi ln_Age  Roa Lev Rfa  i.year if size_dum1== 0 ,fe
est store s2

outreg2  [s1] using 异质性检验.doc,append tstat
outreg2 [s2]  using 异质性检验.doc,append tstat