proc arima data=a;
identify var=var  stationarity=(adf=(0,1,2,3,4)) nlag=12;
run;
estimate p=1 q=1 plot ;
run;

谢谢，额，不过acf是 autocorrelation function，pacf是partial的，前者联合检验可服从ljungbox，后者乘根号N可服从正态。我用iml编写了，请问是否存在现成程序呢？sas里只找到ljungbox的残差分析吧？好水的软件啊。。。。用的痛苦死了 2# wxc0429