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求问面板ARDL模型和xtpmg估计的关系
丁肉4
2785 9
2022-08-17
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面板数据hstata中PMG估计法可以用xtpmg语句实现，其与面板ARDL模型是什么关系呢？是替代关系么？是的话stata语句中如何设置ARDL的滞后阶呢？


具体的，求问下面的语句可以表示模型ARDL（1，1，1）么？还是ARDL（1，0，0）？

xtpmgd.EconGrowth d.CCrisis d.Inflation if Year>=2000,lr(l.EconGrowth CCrisisInflation ) ec(ec) replace pmg



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黃河泉 查看完整内容

1. ARDL 是一种模型，pmg 是一种对其估计之方法。2. 细节请看 https://www.stata-journal.com/article.html?article=st0125 。
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黃河泉
2022-8-17 01:05:01
丁肉4 发表于 2022-8-18 19:40
谢谢，请问PMG估计和面板ARDL模型是一个东西么？PMG估计中怎么设定滞后阶呢？是在lr()中进行调整么？还是 ...
1. ARDL 是一种模型，pmg 是一种对其估计之方法。2. 细节请看 https://www.stata-journal.com/article.html?article=st0125 。
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317792209
2022-8-18 12:11:12
自己设定几种滞后变量的组合，然后用PMG估计检查哪个AIC最小。就行了
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丁肉4
2022-8-18 19:40:55
317792209 发表于 2022-8-18 12:11
自己设定几种滞后变量的组合，然后用PMG估计检查哪个AIC最小。就行了
谢谢，请问PMG估计和面板ARDL模型是一个东西么？PMG估计中怎么设定滞后阶呢？是在lr()中进行调整么？还是之前的那个问题，语句xtpmg d.EconGrowth d.CCrisis d.Inflation if Year>=2000,lr(l.EconGrowth CCrisis Inflation ) ec(ec) replace pmg这个表示ARDL（1，0，0）模型么？
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丁肉4
2022-8-19 23:08:53
黃河泉 发表于 2022-8-19 08:00
1. ARDL 是一种模型，pmg 是一种对其估计之方法。2. 细节请看 https://www.stata-journal.com/article.ht ...
谢谢老师！请问文章中的案例是ARDL(1,1,1)动态面板模型，其他滞后阶在stata语句中怎么表示呢？是不是调整lr()内部对应变量的滞后阶即可？
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丁肉4
2022-8-19 23:15:57
黃河泉 发表于 2022-8-17 01:05
1. ARDL 是一种模型，pmg 是一种对其估计之方法。2. 细节请看 https://www.stata-journal.com/article.ht ...
谢谢老师。请问文章中的例子是ARDL(1,1,1)模型的PMG估计方法，如果滞后阶变化，是不是只需要调整stata语句中lr()内部对应变量的滞后阶即可？
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