《统计与决策》2005年6月下刊登了人大经济学院方昊的一篇题为“统计套利的理论模式及应用分析—基于中国封闭式基金市场的检验”的论文,其中1.3.3节是这样一段话:“交易组合的建立最重要的就是投资比例的确定。从实践上来看,买卖投资比例的确定有这样一些方法,比如说贝塔中性、共积关系法、股本数相等法以及现金中性法等。本文将采用现金中性法。即采取买进和卖空金额相同的方法。” 其中提到交易组合投资比例确定的四种方法:贝塔中性、供给关系、股本数相等法和现金中性法,小弟才疏学浅,找了很久也没找到这四种方法的出处和具体操作方法。
哪位大大能提供这四种方法的具体计算方法,感激不尽!!!急!!!
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