求助gmm估计with identity matrix

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收藏 2011-06-16

求助各位大侠啦题目要求用gmm估计with identity matrix，这个应该怎么编程呢？
另外怎么在regression中使用GMM-based t-ratios呢？
谢谢各位大侠啦！

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2011-6-16 12:08:41

gmm估计都有现成程序的，stata中xtabond或者xtabond2

新版的stata有专门一个gmm命令，只需要你写成矩条件就行

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2011-6-16 12:57:54

2# ywh19860616 谢谢了，不过我没学过stata，不会用，sas也是自己摸索着学的，很多还是不会用

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2011-6-17 10:53:10

天请发表于 2011-6-16 11:58
求助各位大侠啦题目要求用gmm估计with identity matrix，这个应该怎么编程呢？
另外怎么在regression中使用GMM-based t-ratios呢？
谢谢各位大侠啦！

You can do it yourself with SAS/IML. Or you may use proc model within SAS/ETS package.

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