理论上：
   1、构建基本的AR（P）模型；有VAR法，滞后分布模型法等；对此残差有要求；
   2、对AR（P）进行线性或STAR模型检验。————基本回归的残差，对各变量进行回归，这里有一个泰勒级数一、二、三阶展开的回归，依次把变量代入，并求各F值，比较F值与临介值（自由度为（3P，T-4P-1）；
   3、存在SATR时，取上述F值最大的为转换变量，再进行LSTAR和ESTAR分别；这里有三个贯序的假设，拒接H0或H3一般选择LSTAR，否则选择ESTAR。这里计算F值时，自由度不同于第一条中的计算办法（P，T-4p-1）,(p,T-3p-1)(T,p-2p-1)。
   4、回归计算时，对转换系数初值设1，门限值初值取转换变量的样本均值；最后优化，转换系数（速度要大于0，门限值要在样本的值内。我发现初值取的不同结果有差别，为此有些专家采取二维晶格搜寻，通过最小残差来取得初值，再回归）；
   5、对上述的回归一般EVIEWS　就能作出来，但结果非常非常非常的不稳定；常让人头痛。
　６、ＪＭＵＴＩ可以作，作的很好看，但是是单变量的。该分析软件一般网上下载的，仅在作平滑转换模型时屏蔽了第二变量。不知为什么？
　７、Ｒ软件可以作，但对基本回归ＡＲ（Ｐ）中，除自变量外，很难涉及其它的变量，但转换变量可以是其它外生变量的。结果较好，但有难度。
　８、lstopt可以作，但是非线性拟合的问题。
   9、MATLAB 中的NLINFIF函数可以作。关健是构建功能函数时，如何把多个变量放在一个矩阵中，且相当稳定。
    10、这是我近二个月来得出的心得。望对你有用。

楼上好强啊，我最近也在整个东西 ，正焦头烂额呢！

二维晶格搜寻？能详细讲讲怎么做吗？泪求啊

本人在“经济与金融”2012年第八期上的有这方面详细分析。用EVIEWS作的

文章名字是什么呢？非线性最小二乘估计得初始值通过二维晶格搜索怎么做，什么软件可以做呢？