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2022-09-14
我想问一下,我的KAO检验结果MD,DF和ADF均没有值,这代表了什么?还能得出拒绝原假设的结论吗?


Kao test for cointegration
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H0: No cointegration                        Number of panels       =     13
Ha: All panels are cointegrated             Number of periods      =     17

Cointegrating vector: Same
Panel means:          Included              Kernel:           Bartlett
Time trend:           Not included          Lags:             1.54 (Newey–West)
AR parameter:         Same                  Augmented lags:   1
------------------------------------------------------------------------------
                                            Statistic         p-value
------------------------------------------------------------------------------
Modified Dickey–Fuller t                          .               .
Dickey–Fuller t                                   .               .
Augmented Dickey–Fuller t                         .               .
Unadjusted modified Dickey–Fuller t         -3.5325          0.0002
Unadjusted Dickey–Fuller t                  -3.2662          0.0005
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2022-9-14 15:34:08
求解答,谢谢各位大佬。
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2022-9-23 16:14:29
这个是模型设定有问题,不能使用这种方法
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2022-11-13 00:30:57
这个不能拒绝原假设
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2023-1-14 22:49:49
agoodfish 发表于 2022-9-23 16:14
这个是模型设定有问题,不能使用这种方法
好的,谢谢大佬
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2023-1-14 22:50:01
fino0523 发表于 2022-11-13 00:30
这个不能拒绝原假设
好的,谢谢大佬
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