协整-残差单位根求助 - 经管之家

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协整-残差单位根求助

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收藏 2011-06-17

使用E-G两步法做协整检验，估计出方程，得到残差。使用ADF进行单位根检验，有几个疑问？
1，检验的形式有限制吗？比如截距项和趋势项有限制吗？？
2，ADF的结果值看T值就行吗？需要考虑R方和D。W值吗？？？

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2011-6-17 11:10:09

跟一般的ADF检验一样

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2011-6-17 11:15:13

本人是计量方面之间的菜鸟，能说的明白一点吗？？
尤其是2，ADF的结果值看T值就行吗？需要考虑R方和D。W值吗？？？

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2011-6-18 23:07:53

尤其是2，ADF的结果值看T值就行吗？需要考虑R方和D。W值吗

看T值即可

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