工具变量能够用于子样本吗？ - 经管之家

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工具变量能够用于子样本吗？

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收藏 2022-10-10

悬赏 5 个论坛币未解决

工具变量法是解决内生性问题的较为常用的方法。但一直有个疑问，假设在全样本中使用了一个合意的工具变量，相关检验均通过，子样本同样使用这个工具变量，无法通过检验了，那我是要另外去找工具变量还是直接强行使用全样本的工具变量呢？如果要另找，那是不是一旦进行异质性分析，需要分类样本回归，那是不是每个分类样本都要去找一个新的工具变量呢？现有文献里，偏医学类的文献貌似承认可能需要新的工具变量，但是经管类文献貌似使用了工具变量后就开始规避分类分析。求大神解答！！！！

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2022-10-10 15:16:03

补充一点：我还想问下，为什么动态面板使用滞后项和差分项是主流做法，而静态面板使用这两种作为工具变量却饱受诟病呢？我看过连老师关于滞后变量作为工具变量的讨论，但是这些内容在动态面板中就不适用了吗？

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2022-10-12 02:24:33

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2022-10-12 10:20:23

感谢分享~~~~~~么么哒

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2022-10-13 21:19:44

感觉经管类的文章一般都是对全样本进行内生性检验，对子样本的比较少（至少目前以自己看的文献来看没看到）

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愉悦的偷税

2022-10-21 18:23:25

cgwyw123 发表于 2022-10-10 15:08
工具变量法是解决内生性问题的较为常用的方法。但一直有个疑问，假设在全样本中使用了一个合意的工具变量， ...

连玉君老师还是连享会来着，发过推文结论是，除非能证明残差项的遗漏变量不存在ar1否则xt-1不能作为iv

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