异方差分为截面数据的异方差和时间序列下的条件异方差，两者在检验和修正上都大为不同。

根据楼主的数据应该是经济时间序列，那么检验异方差就要从残差入手。
对原方程跑完回归后，第一步是提取残差，然后对残差进行检验，而通常这种条件异方差性被称为【ARCH效应】。（具体百度）
对于ARCH效应的检验分为：ARCH LM检验和残差平方相关图。

而对于修正模型，大致分为：ARCH MODEL, GARCH MODEL, IGARCH MODEL, TARCH MODEL和 EGARCH MODEL，各model的目的都不同，所以要具体看你这份数据的目的才能判别。