//打开自己要用的矩阵数据（这个矩阵是截面矩阵，就是指：n个id，权重矩阵是n*n）
use "D:\stata16\实证\jingjijuzhen01.dta"  
//扩展权重矩阵{是指把n*n的矩阵变成【（t*n）*（t*n）】矩阵，t是指一共是t年的数据}。V1-V31是指这个权重矩阵的变量名是从v1-v31,标红的根据自己的矩阵进行对应修改。
spcs2xt V1-V31,matrix(W) time(t)
//导入新的权重矩阵（是扩展了的）
spatwmat using Wxt,name(W) standardize
//导入待用面板数据
use 路径\dta.
//面板数据设置
xtset id year
//对所有变量回归
reg y x1 x2 x3
//LM检验
spatdiag,weights(W)
•        贴个结果图。欢迎大家多多评论~

谢谢楼主分享，想问一下这里做回归是不是只能用reg命令呢，好像也不能加i.id 和 i.year，都不固定的话是可以的吗？

这里这个reg也是我看资料都是这么写的，按说是应用了面板信息的，因为这里的矩阵是n*t行n*t列的。或许你可以再找找相关资料哈

谢谢分享