主成分分析能反映

y765213938

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收藏 2022-11-08

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看到一篇关于股票市场投资组合数据分析的论文，里面用到主成分分析，发现作者用主成分分析的PC1捕捉了投资组合的收益率曲线平行变化，PC2捕捉了收益率的斜率变化，我上网查资料发现主成分分析并没有这样的作用，因此想求助坛友知道这是什么原理吗？

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你好，请问你清楚主成分分析的机理吗，光靠一张图我给一种猜测：他对多种因子进行分析，通过主成分筛选出某些变化后的因子占有率为80%多，而这些因子与文中说的波动率相关，因此说PC1提现了波动率，同理PC2，PC3提现了什么

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akdrh

2022-11-8 22:40:39

y765213938 发表于 2022-11-9 08:13
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y765213938

2022-11-9 08:13:04

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纸灰灰

2022-11-9 17:29:22

我也不明白，同问

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y765213938

2022-11-14 12:38:11

akdrh 发表于 2022-11-14 01:44
你好，请问你清楚主成分分析的机理吗，光靠一张图我给一种猜测：他对多种因子进行分析，通过主成分筛选出 ...

谢谢你的回复，主成分分析的原理我是知道的，只是不清楚作者是怎么实现这样的图的，你的回复令我茅塞顿开，十分感谢！

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