债券交易数据分析求助

yayacuiliu

3738

收藏 2011-06-25

悬赏 8 个论坛币已解决

ID date    time    price
AA 20090112          100
AA 20090116          99
AA 20090211
BB
BB
BB
CC
CC
余下形式与第一列举例类似，观测值有上百万个。我如何能实现对债券分组计算呢？比如说按照ID分组，我要先计算AA在一月每天的return=P_t-P_t-1/P_t-1,然后计算AA在2009年1月的的平均return，要对每个月都计算，怎样用一个命令实现对所有的债券分别计算并生成新变量呢？
最后就是怎么筛选数据使得在一个月内有观测值至少在3个以上啊？
多谢！！！！！

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nectar

2011-6-25 13:18:53

尽管你没有明确，感觉你这个是使用的高频数据，即包含time分时的价格数据。以下程序假设你是使用分时的价格数据。如果你的数据仅仅是日间数据，程序稍作修改就可以使用。

proc sort data=yourdata;
by id date time;

/*提取每个股票最后一笔价格，视其为每日收盘价格*/
data yourdata1;
set yourdata;
by id date time;
if last.date;
year=year(date);
month=month(date);
lag_price=lag(price);
if first.id then lag_price=.;
return=(price/lag_price)-1;

proc sort data=yourdata1;
by id year month date;

proc means data=yourdata1 noprint mean;
var return;
by id year month;
output out=results(drop=_type_ _freq_) mean(return)=avg_monthly_return n(return)=num_freq;

/*选择每个样本观测值在每个月大于等于3*/
data results;
set results;
if num_freq>=3;
run;

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小小小鱼

2011-6-25 13:24:23

呵呵，简单的你要是会ACCESS在上面的条件查询就ok了。或者是在excel处理，在在eviews上分组计算。

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-->

高什么频啊
数据发国来看看，邮件联系。

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yayacuiliu

2011-6-25 15:31:40

nectar 发表于 2011-6-25 14:17
尽管你没有明确，感觉你这个是使用的高频数据，即包含time分时的价格数据。以下程序假设你是使用分时的价格数据。如果你的数据仅仅是日间数据，程序稍作修改就可以使用。

proc sort data=yourdata;
by id date time;

/*提取每个股票最后一笔价格，视其为每日收盘价格*/
data yourdata1;
set yourdata;
by id date time;
if last.date;
year=year(date);
month=month(date);
lag_price=lag(price);
if first.id then lag_price=.;
return=(price/lag_price)-1;

proc sort data=yourdata1;
by id year month date;

proc means data=yourdata1 noprint mean;
var return;
by id year month;
output out=results(drop=_type_ _freq_) mean(return)=avg_monthly_return n(return)=num_freq;

/*选择每个样本观测值在每个月大于等于3*/
data results;
set results;
if num_freq>=3;
run;