我把它们贴出来吧
Ｃ计算卷积的源程序为：
void convolve(double *a, int *na,
double *b, int *nb, double *ab){
int i, j, nab = *na + *nb - 1;
for(i = 0; i < nab; i++)
ab[i] = 0.0;
for(i = 0; i < *na; i++)
for(j = 0; j < *nb; j++)
ab[i + j] += a[i] * b[j];
}
为了在Ｒ中调用这个Ｃ函数需要如下步骤：
conv <- function(a, b){
dll.filename <-
file.path(paste("testdll",
.Platform$dynlib.ext, sep=""))
if(!is.loaded(symbol.C("convolve"),
PACKAGE="testdll")){
dyn.load(dll.filename)
}
.C("convolve",
as.double(a), as.integer(length(a)),
as.double(b), as.integer(length(b)),
ab=double(length(a)+length(b)-1))$ab
}

是不是要用什么特别的Ｃ编辑器才能产生ｄｌｌ文件？

把R里面运行的结果也贴出来吧：
> conv <- function(a, b){
+ dll.filename <-
+ file.path(paste("testdll",
+ .Platform$dynlib.ext, sep=""))
+ if(!is.loaded(symbol.C("convolve"),
+ PACKAGE="testdll")){
+ dyn.load(dll.filename)
+ }
+ .C("convolve",
+ as.double(a), as.integer(length(a)),
+ as.double(b), as.integer(length(b)),
+ ab=double(length(a)+length(b)-1))$ab
+ }
> a=3
> b=4
> conv(a,b)
symbol.C("convolve")里有警告:
  'symbol.C' is not needed: please remove it
错误于inDL(x, as.logical(local), as.logical(now), ...) :
  无法载入共享目标对象‘C:/Users/lenovo/Documents/testdll.dll’：:
  LoadLibrary failure:  找不到指定的模块。
>

1.你可选择自行安装MinGW (GCC) Compiler
   http://www.mingw.org/wiki/InstallationHOWTOforMinGW
  也可选择安装 Rtools (建议)
   http://www.murdoch-sutherland.com/Rtools/index.html


2. C:/Users/lenovo/Documents

建立文件夹convolve,放入文件convolve.c

然后在R运行:
###########
setwd('C:/Users/lenovo/Documents/convolve')
system("R CMD SHLIB convolve.c")  #产生两个文件convolve.dll,convolve.o
                                  #windows 用到convolve.dll
dyn.load("convolve.dll")
conv <- function(a, b){
.C("convolve",
as.double(a), as.integer(length(a)),
as.double(b), as.integer(length(b)),
ab=double(length(a)+length(b)-1))$ab
}
a=3
b=4
conv(a,b)
###########

你把Rcpp的PDF帮助文件看完你真的就会了！
你的那程序首先在R中就没有testdll这个包；
另外，dll文件一般情况是自己编的；
VC++6和GCC会自动生成需要的dll文件。

另外，混合编程是当前计算机编程的前沿的前沿，
你一不小心到了前沿，恭喜！
当然这种技术的优秀是革命性的，学编程的都知道。

1.你可选择自行安装MinGW (GCC) Compiler
    [url]http://www.mingw.org/wiki/InstallationHOWTOforMinGW[/url]
    也可选择安装 Rtools (建议,日后还可供 Building R packages)
    [url]http://www.murdoch-sutherland.com/Rtools/index.html[/url]
2. 于 C:/Users/lenovo/Documents
   建立文件夹convolve,放入文件convolve.c

然后在R运行
############
setwd('C:/Users/lenovo/Documents/convolve')
system("R CMD SHLIB convolve.c") #产生两个文件convolve.dll,convolve.o
                                                                 #windows 用到convolve.dll
dyn.load("convolve.dll")

conv <- function(a, b){
.C("convolve",
as.double(a), as.integer(length(a)),
as.double(b), as.integer(length(b)),
ab=double(length(a)+length(b)-1))$ab
}
a=3
b=4
conv(a,b)

10# epoh
epoh大师的方法非常好！非常感谢！

非常感谢epoh大师！！！您介绍的方法我动手在R上运行，非常完美。另外我还试了几个例子：
> conv(c(1,4),c(1,1))
[1] 1 5 4
> conv(c(1,2,2),conv(c(1,4),c(1,1)))
[1]  1  7 16 18  8
和手算答案都符合。
另外还要谢谢zhangtao大师和各位童鞋，你们的建议和讨论让我受益匪浅。

另外问一下epoh大师，是否用Rtools去编译C程序就可以得到dll文件，因为我是直接用您提供的convolve.dll。

是的,非常简单.
C:\Rtools\MinGW\bin\gcc.exe

非常好，感谢，学习中。

感谢!

请教@epoh 老师，您在conv<-function(a, b){ }函数中使用了代码：ab=double(length(a)+length(b)-1)， 这里对参数ab的赋值是任意的吗？有什么要求或者规定？本人刚了解C和R的调用方法，但是对C的使用不是太熟，现在遇到这方面的问题，不知是否能帮忙解答？

学习了，谢谢

谢谢，受益匪浅！

学习了，非常感谢各位的高见！