《衍生品市场基础》(Fundamentals of Derivatives Markets)-第一版-英文版

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收藏 2011-06-29

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内容简介本书共分4个部分。第一部分介绍衍生品的建筑基石；第二部分考虑的是远期、期货和互换合约的定价。第三部分研究期权定价。第四部分考察了衍生品的运用。本书适用于金融专业本科及MBA课程。
衍生品的基本知识是理解现代金融的必要工具。本书介绍了衍生品(主要是指期货、期权、互换和结构化产品)、交易衍生品的市场及其运用的一般性知识，目的在于帮助读者理解现存的衍生工具，这些工具是如何被使用的，谁在出售这些工具，这些工具是如何定价的，以及这些工具和概念如何在金融中被更广泛地使用。另外，本书中的案例计算可以使用Excel或OpenOffice进行，因此读者可以很容易地把期权定价函数结合到电子表格中，并且还可以检查和修改程序代码。标准的内嵌式电子表格函数也将贯穿全书。
本书适合金融学及相关专业本科生、研究生作为教材使用，也适合相关社会从业人员作为参考用书。

作者简介罗伯特L.麦克唐纳（Robert L.McDonald）是西北大学凯洛格商学院著名的金融学教授，从1984ff-开始他就在凯洛格商学院教学。他是《金融研究评论》(Review of Financial Studies)的联合主编，并且也是《金融学杂志》(Journal of Finance)、《财务与数量分析》(Journal of Finance and Ouantitative Anatysis)、《管理科学》(Management Science)以及其他杂志的副主编。他在北卡罗来纳大学教堂山分校获得经济学学士学位，在麻省理工学院获得经济学博士学位。

目录总序
作者简介
前言
第1章衍生品绪论
1.1 什么是衍生品
1.2 金融市场概述
1.3 金融市场所扮演的角色
1.4 思考衍生品的出发角度
1.5 买进与卖空金融资产
小结
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练习题
第一部分保险、对冲与简单策略
第2章远期与期权绪论
2.1 远期合约
2.2 看涨期权
2.3 看跌期权
2.4 远期与期权头寸概要
2.5 期权就是保险
小结
延伸阅读
练习题
第3章保险、领子期权和其他策略
3.1 基本的保险策略
3.2 利用期权创建合成远期
3.3 价差与领子期权
3.4 对波动性的投机
3.5 运用：与证券相关联的存款单
小结
延伸阅读
练习题
第4章风险管理绪论
4.1 基本的风险管理：从生产者的角度出发
4.2 基本的风险管理：从购买者的角度出发
4.3 企业管理风险的原因
4.4 重访掘金者
4.5 基差风险
小结
延伸阅读
练习题
第二部分远期、期货和互换
第5章金融远期和期货
5.1 购买股票的可选方式
5.2 股票的预付远期合约
5.3 股票的远期合约
5.4 期货合约
5.5 指数期货的使用
小结
延伸阅读
练习题
第6章期货合约的广阔世界
6.1 货币合约
6.2 欧洲美元期货
6.3 商品期货导论
6.4 能源期货
6.5 天气和房屋期货
小结
延伸阅读
练习题
第7章利率远期和期货
第8章互换
第三部分期权
第9章平价关系及其他期权关系
第10章二值期权定价
第11章布莱克-斯科尔斯公式
第四部分金融工程和应用
第12章金融工程和证券设计
第13章公司应用
第14章实物期权
附录1 4A贴现现金流估值与风险中性估值之间的联系
附录A 希腊字母表
附录B 连续复合方式
术语表
参考文献

以上为当当网的内容介绍。小弟我是花人民币银子买来的，但是现在已经有足够多的论坛币了~所以就免费大放送了~该版本为扫描版，国际版，与美国版的内容一模一样，只是封面有些不同而已，不影响阅读。希望大家喜欢！O(∩_∩)O~

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衍生品市场基础++英文_300dpi_12620100.pdf