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2011-06-30
用联立方程模型回归后要不要再对联立的两个方程作自相关、异方差的检验了啊?我看很多文献在描述实证结果时都只说了T检验和F检验,还有拟合优度,都没有设计关于检验自相关、异方差等内容,甚至有些实证结果的D-W值明显代表存在自相关,是不是采用联系方程模型之后,就没有必要对联立的两个方程做此类检验?还是这些人的实证不够严谨?
求高人解答!!!
PS 本人采用的是截面数据
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2011-6-30 19:12:49
这些人不够严谨。
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2011-6-30 20:29:55
联立方程组的检验包括两大方面:
单个结构方程检验:包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验(多重共线,异方差,自相关)和预测检验等
总体模型的检验:拟合效果检验,预测性能检验,方程间误差传递检验,样本点之间误差传递检验等
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2011-6-30 22:47:39
3# zhu_119911
请问对于采用联立方程模型,怎么对单方程的异方差进行检验啊,比如采用的是两阶段或三阶段回归,或是GMM回归的,谢谢!
有没有专门的检验联立方程模型中各个单方程异方差的专门的检验啊?
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2012-10-6 17:10:05
同求!
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2012-10-6 20:53:01
看看
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