假如是在空间滞后、空间误差和空间杜宾三个模型中进行选择时,首先,对非空间模型进行估计,检验是否使用空间滞后和空间误差模型(具体到一般的方法)。在非空间模型被拒绝的情况下,估计空间Durbin模型以检验它是否可以简化为空间滞后模型或空间误差模型(一般到具体的方法)。具体检验步骤主要分为以下几步:
1、LM检验,检验空间滞后模型或空间误差模型是否比没有任何空间交互作用的模型更适合描述数据。现在多用于检验是用空间计量模型还是用非空间计量模型(如果基于这些LM检验的非空间模型被拒绝,而倾向于空间滞后模型或空间误差模型,则应该谨慎地认可这两种模型中的一种。“LeSage and Pace (2009, chap. 6)”建议也考虑空间Durbin模型。);
2、LR和Wald检验是用于检验空间杜宾模型是否需要退化为空间滞后模型或空间误差模型;
3、Husman检验是检验采用固定效应模型还是随机效应模型;
4、假如你用的是Elhorst的matlab代码,在LM检验的最后会有一个LR检验结果,其中会给出时间效应和空间效应的假设检验结果。