关于信用风险模型的建立~求教

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收藏 2011-07-03

各位~我正在做一篇论文，关于商业银行信用风险的估计与建模，希望能够找到一种方法，在未知违约率的前提下，利用回归模型或者其他任意一种经济计量模型（利用银行其他已知的能够公开查询到的数据）估算出违约率，目前为止比较迷茫。希望高人指教~

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2011-7-4 06:36:38

先回归各种宏观因素对违约率的影响。再用回归后得到的系数构造函数，使用蒙特卡罗方法得到风险衡量。
这个方法得用100个样本点的数据。

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2011-7-6 10:18:46

建议用Copula函数模型，它对于信用风险的度量比较好

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2011-7-6 11:35:13

这个样本点数据很难得到，银行内部的违约信息基本得不到 2# nuomin

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