一 、 (20 分)比 较分 析经典 线性 模型高 斯马尔 科夫 假设 (Gauss-Markov
Assumptions)在下列数据类型的具体形式及其主要计量问题：1).横截面数据； 2).时间序列数据：3).面板(纵截面)数据。

二、(20 分)讨论下列实证现象是否会产生导致模型内生性(Endogeneity)问题，
致使参数估计偏误（或非一致性），并给出相应的解决方法：1).变量测量误差(Error-in-Variables)；2).变量选择遗漏(Omitted Variables)。

三、(20 分)给出商品现货市场和期货市场该商品套利策略的误差修正模型
（ECM，Error Corrected Model）。其中，设定商品交易的现货日收盘价格序 列xt 、期货日交割价格序列yt 为 1 阶单根非平稳的且zt有共同外生经济指标 且存在协整关系(CI，Cointegration)。