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3660 6
2011-07-06
题目:
某美式看跌期权:
u=1.0062
d=0.002
r=0.0003
n=252
k(执行价)=30=s(初始价)
运用二叉树模型计算期权价格(零时刻的价值)。
要求:用Excle中的VBA进行编程
哪位高手能够帮忙给编程下,不胜感激!!!!!
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2011-7-6 11:19:34
Function AmericanPut(S, K, r, u, d, n)
Const  S=30
Const  K=30
Const u=1.0062
Const d=0.003
Const r=0.003
Const n=252
delta_t = T / n
up = S * (1 + u)
down = S * (1 - d)
rf = r * delta_t
q_up = (rf - down) / (up - down)
q_down = 1 / q_up
Dim OptionReturnEnd() As Double
Dim OptionReturnMiddle() As Double
ReDim OptionReturnEnd(n + 1)
For State = 0 To n                (循环变量state从0到n)
OptionReturnEnd(State) = Application.Max(K - S * up ^ State * down ^ (n - State), 0)  

Next State
For Index = n - 1 To 0 Step -1   (循环变量index从n-1到0,步长为-1)
ReDim OptionReturnMiddle(Index)
For State = 0 To Index
OptionReturnMiddle(State) = Application.Max(K - S * up ^ State * _
down ^ (Index - State), q_down * OptionReturnEnd(State) + q_up * _
OptionReturnEnd(State + 1))

Next State
ReDim OptionReturnEnd(Index)
For State = 0 To Index
OptionReturnEnd(State) = OptionReturnMiddle(State)
Next State
Next Index
AmericanPut = OptionReturnMiddle(0)
End Function
这个是我编的 ,有哪些错误 ,敬请大家给予指教,不胜感激
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2011-7-6 16:11:11
马帅 你不是吧?
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2011-7-6 16:52:21
你是???????
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2011-7-6 17:05:33
我是姜姜啊
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2011-7-8 16:32:31
运行成功没啊 呵呵  借鉴了啊
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