求面板数据的格兰杰因果检验操作方法

xyylaiye

5333

收藏 2011-07-06

悬赏 100 个论坛币未解决

求高手解决格兰杰检验问题，如何在eviews里操作实现

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ye2004

2011-7-6 14:58:18

先把变量放在同一组里，然后，在该组的第一个菜单VIEW就会出现格兰杰检验，其滞后期选择应选VAR(p)的p。VAR(p)的p应根据信息量进行选择，比如AIC信息量达最小以及随机误差项独立。

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齐河达人

2011-7-6 15:02:28

先打开面板数据的工作空间（图1）

将需要进行格兰杰因果检验的时间序列选中

再以group的形式打开，在view的下拉菜单中找到granger causality

就可以进行检验了

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ye2004

2011-7-6 15:14:15

注意：VAR(p)的p应根据信息量以及随机误差项独立进行选择。如果AIC达最小但随机误差项不独立，则p应该增加，直到随机误差项独立为止。如果随机误差项不独立，则granger causality检验失效。

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ye2004

2011-7-6 15:23:07

另外，随机误差项独立指同一方程的随机误差项独立，不同方程的随机误差项允许相关

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sbr04

2011-7-7 19:44:08

学习了，各位辛苦了

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