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跪拜:求教面板数据GMM估计
楼主
red2005070313
2635
1
收藏
2011-07-06
采用面板GMM估计,除了考虑过度识别检验外,还要进行哪些检验?
系数显著性用T值判断对吗?R是否有要求,为什么有的估计结果会得出负R.我看有的文献里比较GMM估计滞后一期的被解释变量的系数与混合二乘法以及固定效应的面板模型进行比较,介于两者之间,则说明GMM估计效果更理想。
各种困惑,菜鸟虚心求教
。
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全部回复
沙发
pangbaoqing
2011-7-6 23:57:21
GMM估计是解决解释变量中有被接受变量的滞后性而提出来的,是动态面板模型的解决办法,一般只看过度识别检验吧,只要这个检验通过就可以了
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