你要做什么回归   居然把时间作为解释变量？   是周期性的吗？

一般不把时间作为自变量，除非研究周期效应， 可将数据分为若干个Dummy variable,例如seasonal effect 可以加 D1 D2 D3 D4,第一季度的数据D1=1，D2=D3=D4=0，第2季度D1=D3=D4=0，D2=1以此类推;
Friday effect, 将所有是星期5的数据记录 D1（随便起名，我只是习惯叫D1)=1 ,其他日子D1=0；如果想研究天效应，就要设365个Dummy variable了。。。1月1日就是 D1=1，D2=D3=...=D356=0（工程浩大啊！）

如果楼主想把时间作为自变量，就我所知没有任何意义，个人觉得时间是线性增长的变量，不存在随机性。。。

检验时间趋势么？好像可以这么做