sertine 发表于 2011-7-10 05:13
1. 用spss 的  ExpertModeler 做出：



请看黄色部分。自己怀疑第一个模型的Sig太小了。然后修改成下面一个：


2.      2. Revised
ARIMA (0,0,0)(0,1,0),   Not include constant in the model. Natural Log model.





请教：
1. 哪个好点？取舍的标准是什么？
网上说了要the smallest Schwarz criterion (BIC), Standard Errro of Regression (SEE), the highest adjusted R2.


2. 如何用SPSS得到SEE值？
3. 表中只提供了Stationary R-squared，它等于adjusted R2吗？

kuangsir6 发表于 2011-7-10 10:26

sertine 发表于 2011-7-10 05:13
1. 用spss 的  ExpertModeler 做出：



请看黄色部分。自己怀疑第一个模型的Sig太小了。然后修改成下面一个：


2.      2. Revised
ARIMA (0,0,0)(0,1,0),   Not include constant in the model. Natural Log model.





请教：
1. 哪个好点？取舍的标准是什么？
网上说了要the smallest Schwarz criterion (BIC), Standard Errro of Regression (SEE), the highest adjusted R2.


2. 如何用SPSS得到SEE值？
3. 表中只提供了Stationary R-squared，它等于adjusted R2吗？

你好像对sig.值不理解吧？！