2009-2022年第4季度华证ESG评级季度数据

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收藏 2023-01-25

更新至2022年第4季度
1.2009-2022年12月31日华证ESG评级季度初始数据（来自数据库）
样本选择：全部A股2009-2022年第4季度数据，未作任何剔除处理
数据样例：

2009-2022年12月31日华证ESG评级季度初始数据.xlsx
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2.2009-2022年12月31日华证ESG评级季度面板数据
2.1计算说明
随着责任投资理念的发展与推广，国内外出现了许多ESG评级体系，他们在评价标准、参考指标以及覆盖范围等方面各不相同。本文选取华证ESG评级指标度量企业的ESG表现。相比于华证ESG评级，其他ESG评价体系均存在一定程度的覆盖范围窄、更新频率低等问题。例如，社会价值投资联盟评级和商道融绿评级仅覆盖一部分成分股，且更新频率分别为半年度和年度；嘉实ESG更新频率高于华证ESG，但尚未在WIND、CSMAR等数据库上线。华证ESG指标体系是参考国外主流的ES G评价框架，并结合中国资本市场现实情况及各类上市公司特点，最终设定26个关键指标，采用行业加权平均法进行ESG评价，以季度频率更新，并包含了所有上市公司。
华证ESG评级共分为九档，从低到高分别为C、CC、CCC、B、BB、BBB、A、AA、AAA，解释变量(ESG1)依据上述评级采用赋值方法构建，将评级C~AAA共9个等级依次赋值为1~9，即评级为C时，ESG1=1；评级为CC时，ESG1=2；评级为CCC时，ESG1=3，以此类推。
在稳健性检验中，采取更直接的赋值方法构造解释变量ESG2，依据ESG评级的大类(C类、B类、A类)构建，当评级为C~CCC时，ESG2=1；当评级为B~BBB时，ESG2=2；当评级为A~AAA时，ESG2=3。
2.2数据说明
样本选择：全部A股2009-2022年第4季度数据
做了如下的处理：剔除ESG有缺失值的公司样本

压缩包中附有初始数据，计算代码，参考文献和最终数据

2.3参考文献
[1]高杰英,褚冬晓,廉永辉,郑君.ESG表现能改善企业投资效率吗？[J].证券市场导报,2021(11):24-34+72.
[2]宋科,徐蕾,李振,王芳.ESG投资能够促进银行创造流动性吗?——兼论经济政策不确定性的调节效应[J].金融研究,2022(02):61-79.
[3]王琳璘,廉永辉,董捷.ESG表现对企业价值的影响机制研究[J].证券市场导报,2022(05):23-34.

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