请教关于IV回归的使用条件

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收藏 2011-07-14

我用的是Eviews，看了很多操作手册，都说当解释变量和误差项相关（即两者的协方差不等于0）时，可用IV回归进行估计。
而我们一般进行相关检测时都只是看解释变量之间或者误差项之间是否自相关（D-W检验、LM检验）
我想请教的是，解释变量和误差项是否相关，怎样用EViews来进行判定呢？
谢谢。

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2011-7-14 10:59:52

关注中.........

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2011-7-14 11:05:26

看伍德里奇15章得内生性检验，简单地说，1.用可能内生的变量x1与外生变量回归，得到残差e, 2.在原来的回归模型中加入e进行回归，如果e的系数显著，则x1内生。

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2011-7-15 00:17:22

tlw1987 发表于 2011-7-14 11:05
看伍德里奇15章得内生性检验，简单地说，1.用可能内生的变量x1与外生变量回归，得到残差e, 2.在原来的回归模型中加入e进行回归，如果e的系数显著，则x1内生。

谢谢你：）

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