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为什么指数收益率没有arch效应?没有的话还能做GJR模型吗?
楼主
modestyue
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2023-02-03
我利用平安银行的日收盘价做了2010-2023的指数收益率,但进行arch-LM检验的时候发现其一直没有arch效应,请问这种情况是为什么呢?这还能进一步做GJR和DCC模型吗?有没有大佬帮我看看我的步骤有没有错的地方。
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