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2011-07-19
悬赏 10 个论坛币 未解决
在对金价做ADF检测时候,我先把金价月数据取对数,生成lngp数据,再对此对数数据做ADF检测,检测结果是:
在0阶的情况下,选择不同的选项,出来的结果不同。

1. 0阶,intercept下。
                                                                   t-Statistic   Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -0.435812  0.8977
Test critical values:                  1% level  -3.498439
                                                  5% level  -2.891234
                                                 10% level  -2.582678

2. 0阶,intercept and trend.
                                                                  t-Statistic   Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -3.351814  0.0642
Test critical values:                  1% level  -4.054393
                                                 5% level  -3.456319
                                               10% level  -3.153989

3. 0阶,NONE

                                                                   t-Statistic   Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic    2.716867  0.9983
Test critical values:                 1% level  -2.588772
                                                 5% level  -1.944140
                                                10% level  -1.614575

                          
我的问题: 1. 第二种组合的结果数列是平稳的,但第一和第三都不平稳,这样到底算序列平稳还是不平稳? 2.是否只要有一种情况下平稳,都能说明序列是平稳的?

请各位帮我解答一下,谢谢。
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2011-7-19 18:51:04
算平稳的,只不过是你的数据是有截距项和趋势项的
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2011-7-19 18:51:57
2# panyan820
还有一点,建议你做ADF检验之前先对数据做图看有没有截距项和趋势项。然后在选项里在进行选择。
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